Taller econometria
EconometríaFacultad de Economía
Ecuación original
R2 es mayor a DW por tanto hay relación espurea entre las variables.
Modelo Autoregresivo
Ro: 0,169080
Ecuación dinámica y RO
H Durbin = 3.00Se rechaza la hipótesis nula a favor de la alterna, lo que significa que hay autocorrelacion positiva y la serie tiene endogenizacion.
Soluciones
Variables instrumentales
Las variables delmodelo son significativas y no se presenta problemas de autocorrelación.
Prueba Breush-Godfrey
Beta a corto plazo
Un incremento de un punto porcentual en la tasa de interés de los bancos enel corto plazo, disminuya 0,55 veces el Mibor
Beta a largo plazo
Un incremento de un punto porcentual en la tasa de interés de los bancos en el largo plazo, hace que Mibor disminuya1.14 veces
Rezago Medio
El rezago medio responde en el Mibor en 0.2034 meses.
Rezagos Distribuidos
Periodo inicial
El modelo en el periodo inicial presenta un DW de0.35 y un R cuadrado de 0.9297 hay relación espuria. Los criterios AK y SCH, son 0.28 y 0.37 respectivamente.
Periodo
Rcuadrado
DW
AK
SCH
1
0.95
1.84
-0.27
-0.14
2
0.96
1.44
-0.45
-0.293
0.95
1.41
-0.39
-0.18
El anterior modelo se obtiene partiendo de dos rezagos.
Solución del modelo, PDL
Correlograma
Partiendo de la imagen del Correlograma se asumeque hay problemas de autocorrelación
Se establece un nuevo modelo
Se establece con base en el Correlograma las variables AR(1) MA(1) para corregir el modelo.
Partiendo de lo anterior todaslas variables son significativas.
Prueba de Breush Godfrey
Con base en la prueba de Breush Godfrey el modelo supera una probabilidad de aceptación del 5%; por lo tanto, y mirando también...
Regístrate para leer el documento completo.