Taller econometria

Páginas: 2 (344 palabras) Publicado: 22 de septiembre de 2014
David Esteban García Gelvez Universidad Santo Tomás de Aquino
EconometríaFacultad de Economía
Ecuación original

R2 es mayor a DW por tanto hay relación espurea entre las variables.
Modelo Autoregresivo


Ro: 0,169080
Ecuación dinámica y RO

H Durbin = 3.00Se rechaza la hipótesis nula a favor de la alterna, lo que significa que hay autocorrelacion positiva y la serie tiene endogenizacion.

Soluciones
Variables instrumentales

Las variables delmodelo son significativas y no se presenta problemas de autocorrelación.
Prueba Breush-Godfrey



Beta a corto plazo

Un incremento de un punto porcentual en la tasa de interés de los bancos enel corto plazo, disminuya 0,55 veces el Mibor

Beta a largo plazo





Un incremento de un punto porcentual en la tasa de interés de los bancos en el largo plazo, hace que Mibor disminuya1.14 veces



Rezago Medio



El rezago medio responde en el Mibor en 0.2034 meses.





Rezagos Distribuidos

Periodo inicial
El modelo en el periodo inicial presenta un DW de0.35 y un R cuadrado de 0.9297 hay relación espuria. Los criterios AK y SCH, son 0.28 y 0.37 respectivamente.

Periodo
Rcuadrado
DW
AK
SCH
1
0.95
1.84
-0.27
-0.14
2
0.96
1.44
-0.45
-0.293
0.95
1.41
-0.39
-0.18



El anterior modelo se obtiene partiendo de dos rezagos.




Solución del modelo, PDL


Correlograma

Partiendo de la imagen del Correlograma se asumeque hay problemas de autocorrelación


Se establece un nuevo modelo

Se establece con base en el Correlograma las variables AR(1) MA(1) para corregir el modelo.
Partiendo de lo anterior todaslas variables son significativas.

Prueba de Breush Godfrey



Con base en la prueba de Breush Godfrey el modelo supera una probabilidad de aceptación del 5%; por lo tanto, y mirando también...
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