Taller

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TALLER III SERIES DE TIEMPO
Grupos de máximo 3 integrantes. El bono es individual.
1. ¿Qué es la prueba Jarque-Bera y para qué sirve? ¿Si usted tiene como estadístico deprueba LM=2.84 y nivel de significancia 0.05, aceptaría o rechazaría la hipótesis nula?
2. Tiene esta serie una distribución Normal?, justifique

3. Cuál de estasseries Es Estacionaria?:

4. Cuál de Estas Afirmaciones Es Falsa?
a. Yt = Ф1 Yt-1 + ut representa un Modelo (1,0,0)
b. Yt = Ф1 Yt-1 +Ф1 Yt-2 + ut representaun Modelo (2,0,2).
5. Qué Modelo Representan las Siguientes Funciones de Autocorrelacion?

6. Con la serie adjunta estime un modelo ARIMA, usando el procedimiento deBox – Jenkins.

7. En un estudio sobre los directores ejecutivos de compañías europeas (Base taller 2), la variable salario es la compensación anual, en miles de dólares, yantigüedad son los años como director de la compañía, educación es el total de años de estudio e Idiomas es el número de idiomas que maneja (incluyendo el idioma nativo).c. Encuentre el salario promedio y la antigüedad promedio de la muestra:
d. Estime el modelo de regresión simple:

presente los resultados e interprete.

e.Cuál es el aumento porcentual pronosticado (aproximado) en el salario dado un año más como director ejecutivo?
f. Son los coeficientes de la regresión estadísticamentesignificativos de manera individual y conjunta, considerando un nivel de 5% de significancia?

BONO QUIZ INDIVIDUAL

1. Con la serie del punto 6, realice un proceso demedia móvil centrado y un filtro de hodrick y Prescott.
2. Explique en no más de 2 parrafos qué es la función de autocorrelación parcial y la función de autocorrelación simple.
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