Tarea 2 mercados financieros

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Tarea 2 IN5321
Funcionamiento de los mercados financieros: Teoría y Evidencia

Integrantes: Abraham Flores
José Carrasco
Javier Zapata
Sebastián Aguilera
Fecha: 30 de Abril de 2010Curso: IN5321, Seminario de Ingeniería Industrial

Pregunta 1
a) Consideran la información y el orden de los sucesos ocurridos, los costos directos son la comisión por las 6000 accionescompradas:
Comision/accion | N°acciones | Calculo | Comision |
$ 0,045 | 6000 | =0,045 * 6000 | $ 270,00 |

b) Los costos indirectos son:
** Primero, el costo de Pre-trade incurrido, producto de la demora en recibir la orden de compra el trader:
Costo de Pre-trade | Costo |
(81-80)*10000 | $ 10.000,00 |

*Segundo la pérdida producida por la ejecución tardia del trader de la orden, lo cual se aplica sobre la fracción del portafolio adquirida, es decir, las 6000 acciones:
Perdida por ejecucion | Costo |(82 - 81) x 6000 | $ 6.000,00 |

* Tercero, la pérdida por no ejecución de la orden que se decompone en dos partes: por un lado el no haber podido adquirir las 4000 acciones a los$ 81 por la reacción tardía del trader, y por otro lado, la pérdida por no haber adquirido las 4000 acciones restantes en $82, porque su precio ya había subido a $85 y haber podido venderlas luego a$88.
Perdidas por no ejecucion | Costo |
(82 - 81) x 4000 | $ 4.000,00 |
(88 - 82) x 4000 | $ 24.000,00 |

c) El costo de oportunidad, se origina de habersequedado con disponible en la mano y no haber adquirido las 4000 acciones a $85 y venderlas a $88.
Costo de oportunidad | Costo | Porcentaje del costo total |
(88 - 85) x 4000 | $12.000,00 | 27,11% |

El porcentaje se obtuvo dividiendo el costo de oportunidad por el valor total de los costos, igual a los calculados tanto en las partes a) y b), es decir $(270 + 6000 + 10000 +...
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