Tarea unam

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Gabriel Robles∗

Tarea 3

2012-1

Opción múltiple 1. Cuando se ha omitido una variable en la regresión, la cual es determinante para la variable dependiente, entonces a) no puedes medir elefecto de la variable omitida, pero el estimador incluido no es afectado. b) ésta no tiene un efecto sobre el estimador de la variable incluida, porque no se ha incluido a la otra variable. c) siempre seproducirá un sesgo en el estimador de la variable incluida. d) el estimador OLS es sesgado si la variable omitida está correlacionada con la variable incluida. 2. Si deseas probar la hipótesis de queun coeficiente específico es igual a uno, utilizando un nivel de significancia del 5 %, entonces deberías a) restar 1 del coeficiente estimado, dividir por el error estándar y comprobar si el resultado esmayor que 1.96. b) sumar ±1.96 al coeficiente estimado y ver si el intervalo de confianza incluye a 1. c) ver si el coeficiente estimado se encuentra entre .95 y 1.05. d) verificar si la R2 es cercana a1. Matemáticas 3. Considerar el modelo de regresión lineal sin intercepto, yi = β 1 xi1 + β 2 xi2 + ui Asumir que término de error no está correlacionado con la variable independiente, las variablesxi e yi son i. i. d. y no tienen outliers. a) Obtener los estimadores OLS. ˆ b) Suponer que ∑ xi1 xi2 = 0 para demostrar que β 1 = ˆ c) Asumir que ∑ xi1 xi2 0 para calcular β 1 .
1 ∑ xi1 yi 2 . ∑ xi1 2

4. Comprobar que: F=
SRCr −SRCnr q SRCnr n−k

=

R2 − R2 r nr q 1− R2 nr n−k

Computadora 5. En la tarea 1 se comprobó que la hipótesis de Convergencia Absoluta no se cumple. Sinembargo, un grupo de economistas respetables han señalado que las economías convergen a su estado estable; es decir, existe Convergencia Condicional. Lo cual implica que las economía tiene característicasque las distinguen de las demás y, por lo tanto, se han omitido variables relevantes en la estimación; dando lugar a estimadores sesgado e inconsistentes. El modelo propuesto es, growthi = β 0 + β 1...
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