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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULDAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Nombre: Matute Jonathan
Aula: 20 propedéutico
Fecha: 04-06-2012

Año | Acontecimiento |
1826 | Joseph Fourier anticipa la programación lineal. Carl Friedrich Gauss
resuelve ecuaciones lineales por eliminación "gaussiana". |
1902 | Gyula Farkas concibe un método para resolver sistemas de inecuaciones. |
1947 | GeorgeDantzig publica el algoritmo simplex y
John von Neumann desarrolló la teoría de la dualidad.
Se sabe que Leonid Kantoróvich también formuló la teoría en forma independiente. |
1984 | Narendra Karmarkar introduce el método del punto interior para resolver
problemas de programación lineal. |

Restricciones
Las restricciones pueden ser de la forma:
Tipo 1: 
Tipo 2: 
Tipo 3: 
Donde:
A =valor conocido a ser respetado estrictamente;
B = valor conocido que debe ser respetado o puede ser superado;
C = valor conocido que no debe ser superado;
j = número de la ecuación, variable de 1 a M (número total de restricciones);
a; b; y, c = coeficientes técnicos conocidos;
X = Incógnitas, de 1 a N;
i = número de la incógnita, variable de 1 a N.
En general no hay restricciones encuanto a los valores de N y M. Puede ser N = M; N > M; ó, N < M.
Sin embargo si las restricciones del Tipo 1 son N, el problema puede ser determinado, y puede no tener sentido una optimización.
Los tres tipos de restricciones pueden darse simultáneamente en el mismo problema.

Función Objetivo
La función objetivo puede ser:

o

Donde:
 = coeficientes son relativamente iguales a cero.Programación entera
En algunos casos se requiere que la solución óptima se componga de valores enteros para algunas de las variables. La resolución de este problema se obtiene analizando las posibles alternativas de valores enteros de esas variables en un entorno alrededor de la solución obtenida considerando las variables reales. Muchas veces la solución del programa lineal truncado esta lejosde ser el óptimo entero, por lo que se hace necesario usar algún algoritmo para hallar esta solución de forma exacta. El más famoso es el método de 'Ramificar y Acotar' o Branch and Bound por su nombre en inglés. El método de Ramificar y Acotar parte de la adición de nuevas restricciones para cada variable de decisión (acotar) que al ser evaluado independientemente (ramificar) lleva al óptimoentero.
Aplicaciones
La programación lineal constituye un importante campo de la optimización por varias razones, muchos problemas prácticos de la investigación de operaciones pueden plantearse como problemas de programación lineal. Algunos casos especiales de programación lineal, tales como los problemas de flujo de redes y problemas de flujo de mercancías se consideraron en el desarrollo de lasmatemáticas lo suficientemente importantes como para generar por si mismos mucha investigación sobre algoritmos especializados en su solución. Una serie de algoritmos diseñados para resolver otros tipos de problemas de optimización constituyen casos particulares de la más amplia técnica de la programación lineal. Históricamente, las ideas de programación lineal han inspirado muchos de los conceptoscentrales de la teoría de optimización tales como la dualidad, la descomposición y la importancia de la convexidad y sus generalizaciones. Del mismo modo, la programación lineal es muy usada en la microeconomía y la administración de empresas, ya sea para aumentar al máximo los ingresos o reducir al mínimo los costos de un sistema de producción. Algunos ejemplos son la mezcla de alimentos, lagestión de inventarios, la cartera y la gestión de las finanzas, la asignación de recursos humanos y recursos de máquinas, la planificación de campañas de publicidad, etc.
EJEMPLOS

1. Disponemos de 210.000 euros para invertir en bolsa. Nos recomiendan dos tipos de acciones. Las del tipo A, que rinden el 10% y las del tipo B, que rinden el 8%. Decidimos invertir un máximo de 130.000 euros en...
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