tema
MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE
Autores: Renatas Kizys (rkizys@uoc.edu), Ángel A. Juan (ajuanp@uoc.edu).
ESQUEMA DE CONTENIDOS
Hipótesis sobre el
término de perturbación
________________________
Hipótesis sobre variables
explicativas
Hipótesis sobre los
parámetros del modelo
Hipótesis del MRL
Medidas bondad del
ajusteEstimación MV
Modelo de Regresión
Lineal Múltiple (MRLM)
Estimación MCO
Introducción a la Inferencia
en el modelo lineal
Caso práctico con Minitab
Contrastes de significación
Predicción
Caso práctico con Minitab
Caso práctico con Minitab
INTRODUCCIÓN
___________________
Todo estudio econométrico se centra en dos pilares básicos: la teoría y los hechos. La teoría
permite derivarun modelo (el modelo económico) que sintetiza la incógnita relevante sobre el
fenómeno (la variable endógena) objeto del análisis y del cual deriva el modelo econométrico
que permite medirlo y contrastarlo empíricamente. Los hechos se concretan en una serie de
datos que denominaremos información muestral. La muestra, a su vez, consiste en una lista
ordenada de valores numéricos de lasvariables objeto de estudio. En una muestra de corte
transversal, diversos agentes económicos de una naturaleza similar proporcionan información
solicitada en un mismo instante de tiempo. Alternativamente, el investigador económico trabaja
en ocasiones con datos de series temporales, en las que se dispone de información acerca de
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Financiado por la Secretaría de Estado de Educación yUniversidades (MECD)
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Modelo de Regresión Lineal Múltiple
unidad económica, como puede ser un país, una empresa, a lo largo de tiempo; estas muestras
pueden tener frecuencia diaria, mensual, anual, según frecuencia de observación de los datos.
Una vez que se especifica el modelo y se dispone de la información estadística
convenientemente tratada, se llega a la etapa siguiente deltrabajo econométrico: la etapa de
estimación. Los resultados de esta etapa de estimación permiten medir y contrastar las
relaciones sugeridas por la teoría económica.
En este math-block postularemos una serie de hipótesis básicas de un modelo de regresión
múltiple (MRLM) y consideremos los principales métodos de estimación bajo dichas hipótesis.
Veremos que los estimadores obtenidos mediante elmétodo de mínimos cuadrados ordinarios
(MCO) son insesgados, eficientes y consistentes. Además, utilizaremos la inferencia basada en
los contrastes de hipótesis para apreciar estadísticamente una cierta evidencia empírica.
Finalmente, conoceremos la importancia del MRLM en la predicción y pronóstico de un cierto
fenómeno comprendido por la variable endógena.
OBJETIVOS________________________
•
Conocer la estructura del MRLM.
•
Familiarizarse con las hipótesis básicas del MRLM y entender su importancia.
•
Conocer los métodos de estimación del MRLM, el método de mínimos cuadrados ordinarios
(MCO) y el de máxima verosimilitud (MV).
•
Introducirse en el uso de Minitab para estimar el MRLM mediante el MCO.
•
Saber cuantificar e interpretar bondad delajuste del modelo.
•
Evaluar la contribución de cada variable exógena en explicar el comportamiento de la
variable endógena; contrastar la significación individual de un parámetro y la global del
modelo.
•
En base de la estimación de MRLM, realizar predicciones puntuales y por intervalo de la
variable endógena.
CONOCIMIENTOS PREVIOS
___________________________________
Aparte deestar iniciado en el uso del paquete estadístico Minitab, resulta muy conveniente haber
leído con profundidad los siguientes math-blocks relacionados con Estadística:
•
Intervalos de confianza y contraste de hipótesis para 1 y 2 poblaciones
•
Análisis de regresión y correlación lineal
•
Correlación y regresión lineal múltiple
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