teoria insertidumbre

TEORÍA DE LA DECISIÓN:
Decisión con Incertidumbre, Decisión Multicriterio y
Teoría de Juegos

Begoña Vitoriano
bvitoriano@mat.ucm.es

Julio 2007

MÉTODOS DE DECISIÓN

ÍNDICE
I.1 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA DECISIÓN ..............................................3
I.2 TEORÍA DE LA DECISIÓN CON INCERTIDUMBRE O RIESGO..............................5
I.2.1 Criterios para valorar lasposibles decisiones .................................. 6
I.2.2 Valor esperado de la información perfecta (VEIP).......................... 9
I.2.3 Procesos decisión polietápicos: Árboles de decisión ....................... 10
I.2.4 Utilidad: concepto y funciones de utilidad..................................... 14
I.3 DECISIÓN MULTICRITERIO......................................................................... 19
I.3.1 Introducción: conceptos básicos................................................... 19
I.3.2 Métodos de optimización multiobjetivo ......................................... 21
I.3.2.1 Técnicas generadoras del conjunto eficiente .....................................................................23
I.3.2.2 Programación compromiso...............................................................................................24

I.3.3 Métodos satisfacientes: programación por metas ........................... 25
I.3.3.1 Variantes de la programación por metas..........................................................................26
I.3.3.2 Temas críticos en programación por metas ......................................................................27I.3.4 Métodos de decisión multicriterio discretos .................................. 32
I.3.4.1 Procesos analíticos jerarquizados (método AHP) .............................................................32
I.3.4.2 Método Electre.................................................................................................................34

I.4 TEORÍA DE JUEGOS O JUEGOS DE ESTRATEGIA........................................... 41
I.4.1 Clasificación de los juegos .......................................................... 42
I.4.2 Juegos no cooperativos, con información completa y estáticos........ 44
I.4.2.1 Concepto de solución........................................................................................................44
I.4.2.2 Un caso particular: Juegos de sumaconstante o juegos matriciales .................................49
I.4.2.2.1 Las estrategias mixtas en un juego de suma nula................................................................... 51

I.4.2.3 Aplicaciones de juegos no cooperativos, con información completa y estáticos ................54
I.4.2.3.1
I.4.2.3.2
I.4.2.3.3
I.4.2.3.4

Modelo de duopolio de Cournot (1838).................................................................................. 54
Modelo de duopolio de Bertrand (1883) ................................................................................. 55
Arbitraje de oferta final. Modelo de Farber (1980) ................................................................ 56
Losejidos................................................................................................................................ 57

I.4.3 Juegos no cooperativos, con información completa y dinámicos...... 58
I.4.3.1 Concepto de solución: equilibrio de Nash perfecto en subjuegos ......................................61
I.4.3.2 Cálculo de la solución con información perfecta y finitas etapas: inducción hacia atrás. .62
I.4.3.3 Aplicaciones con informaciónperfecta..............................................................................63
I.4.3.3.1 Modelo de duopolio de Stackelberg (1934) ............................................................................. 63
I.4.3.3.2 Negociación secuencial en 2 periodos ...................................................................................... 65
I.4.3.3.3 Negociación secuencial en infinitos...