TIPO DE CAMBIO DOLAR EN COSTA RICA

Páginas: 18 (4464 palabras) Publicado: 8 de septiembre de 2014
VERSIÓN DICIEMBRE 2013
COSTA RICA

Valoración de Forwards de
Tipo de Cambio

VERSIÓN DICIEMBRE 2013
COSTA RICA

METODOLOGÍA PARA LA VALUACIÓN DE FORWARDS DE TIPO DE CAMBIO

OLDEMAR FLORES COSTA RICA
Página…1

VERSIÓN DICIEMBRE 2013
COSTA RICA

CONTENIDO
1.

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3

2.CONSTRUCCIÓN DE CURVAS ........................................................................... 5
2.1.
2.1.1.

2.2.
2.2.1.

2.3.

Extranjera (Curva Libor) ............................................................................................ 5
Características Generales................................................................................................................... 5

Doméstica (Soberana de Rendimiento en Colones) .............................................. 6
Características Generales ................................................................................................................... 6

Tipo de Cambio de Referencia ................................................................................. 8

3.

FORMATO DECOMUNICACIÓN DEL VECTOR DE PRECIOS .......................... 9

4.

REGLAS OPERATIVAS PARA RESOLVER IMPUGNACIONES....................... 12

5.

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL VECTOR ............. 12

6.

ANEXOS ............................................................................................................. 14
6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.6.3.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.

Periodo de Composición, Convención de días y Fracciones de año ................. 14
Periodo de Composición ................................................................................................................... 14
Convención de días y Fracciones de año......................................................................................... 14Métodos de Interpolación ....................................................................................... 16
Interpolación Lineal ........................................................................................................................... 16
Interpolación Cúbica con estimación lineal de Pendientes ............................................................ 18
Uso de tasasequivalentes ................................................................................................................ 23

Bootstrapping........................................................................................................... 23
Modelos Financieros ............................................................................................... 28
Forwards de Tipo deCambio ............................................................................................................ 28
Proceso de Valuación ........................................................................................................................ 29
Algoritmos.......................................................................................................................................... 30

METODOLOGÍA PARA LA VALUACIÓN DE FORWARDS DE TIPO DE CAMBIO

OLDEMAR FLORES COSTA RICA
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VERSIÓN DICIEMBRE 2013
COSTA RICA

1. INTRODUCCIÓN
El cálculo de los forwards del tipo de cambio del Colón costarriceinse se basa en los siguientes
insumos:

o
o

o

Curvas domésticas (soberana) y extranjeras (libor);
La curva doméstica, se obtiene en su mayorparte con la información
proporcionada por la Bolsa Nacional de Valores, a través de los contratos y
ofertas.
La curva extranjera, se obtiene de sistemas electrónicos de información como
Bloomberg y Reuters.
Valor actual del subyacente (tipo de cambio).
El valor actual del subyacente, se obtiene del Banco central de Costa Rica y es el
tipo de cambio pormedio ponderado del MONEX.

La...
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