Un ejemplo de causalidad de granger

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Causalidad de Granger:
1. Variables originales
Tasa de Captación versus Tasa de Colocación.
Lags 2:

Lags 5:

Para los dos rezagos existe causalidad en ambos sentidos.
Tasa de Captaciónversus Primera diferencia del Tipo de Cambio.
Lags 2:

Lags 5:

Para ambos rezagos no existe causalidad significativa.

Tasa de Captación versus IPC.
Lags 2:

Lags 5:

En ambos rezagos seconcluye que IPC influye en la tasa de captación.
Tasa de Captación versus Diferencia de Tasas.
Lags 2:

Lags 5:

Se concluye que existe causalidad en ambos sentidos, sólo que para el rezago 5 lacausalidad de las diferencias de tasas sobre la tasa de captación es menos significativa que para el rezago 2.
Tasa de Colocación versus Primera diferencia del tipo de cambio.
Lags 2:

Lags 5:No existe causalidad en ningún sentido.
Tasa de Colocación versus IPC.
Lags 2:

Lags 5:

Se concluye que la causalidad va desde el IPC hacia la Tasa de colocación.
Tasa de Colocación versusdiferencias de tasas.
Lags 2:

Lags 5:

Existe causalidad en ambos sentidos para ambos rezagos.
Primera diferencia del tipo de cambio versus IPC.
Lags 2:

Lags 5:

Se concluye que lacausalidad es desde la primera diferencia del tipo de cambio hacia el IPC. Además se concluye que en el rezago 2 esta causalidad es más significativa que en el rezago 5.
Primera diferencia del tipo de cambioversus diferencia de tasas.
Lags 2:

Lags 5:

Existe una causalidad desde la primera diferencia del tipo de cambio hacia la diferencia de tasas pero con una significancia menor a un 10%, la cualse hace cercana a un 5% para el rezago 2.

IPC versus diferencia de tasas.
Lags 2:

Lags 5:

El IPC tiene causalidad sobre la diferencia de tasas, pero es más significativa para el rezago 5.Primera diferencia logaritmo natural:
Las siguientes series mencionadas se refieren a la primera diferencia del logaritmo natural de la serie mencionada:
Tasa de captación versus tasa de...
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