Vulnerabilidad del sistema financiero en el perú

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
E.A.P. DE ECONOMÍA

El problema del racionamiento del crédito en el sistema bancario peruano : Como factor explicativo fundamental en el costo de crédito
Capítulo 5. Vulnerabilidad del sistema financiero en el Perú : Un análisis del Rol de la Superintendencia de Banca y Seguros

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Para optar elTítulo de Economista

AUTOR Rafael Bustamante Romaní LIMA – PERÚ 2005

CAPITULO V: Vulnerabilidad del Sistema Financiero en el Perú: Un análisis del Rol de la Superintendencia de Banca y Seguros
10. Estudios sobre fragilidad y quiebras bancarias
Esta sección revisa la literatura teórica y empírica que permite una adecuada selección de indicadores como determinantes de fragilidad. Estaliteratura ha considerado para su estudio sistemas propensos a crisis y ha cubierto todos los aspectos desde las causas hasta los mecanismos de prevención. La ocurrencia cada vez más frecuente de crisis bancarias y financieras durante la pasada década ha provocado el desarrollo de la literatura de indicadores de alerta temprana y detección de la fragilidad financiera. Los enfoques utilizados varíansegún los estudios. Algunos autores utilizan un enfoque macro, en los cuales se emplea indicadores macroeconómicas y variables institucionales para explicar y predecir las crisis bancarias sistémicas. Este tipo de estudios se centran, por lo general, en evaluar un gran número de países, algunos de los cuales han experimentado una crisis bancaria en un período determinado. Por otro lado, algunosautores sugieren emplear un enfoque micro, utilizando variables específicas a cada institución bancaria (comúnmente extraídas de sus estados financieros) como causa de fragilidad bancaria. Finalmente, otros trabajos de investigación combinan el enfoque micro con algunas variables macroeconómicas e institucionales. En ellos, se analiza el sistema bancario de un país específico, considerando factoresasociados con los riesgos que enfrentan los bancos (como los de liquidez, mercado y crédito), así como variables macroeconómicas relevantes que aproximan el entorno que condiciona el desarrollo del negocio bancario (el crecimiento del PBI, los niveles de inflación, la depreciación del tipo de cambio, entre otras). a)

Estudios de Indicadores Macroeconómicos

Por lo general, este tipo de estudiosse encuentran asociados a indicadores de alerta temprana136 de crisis financieras, aunque la literatura de problemas en el sector bancario también los utiliza. Lo que se trata de
136

Ver Eduardo Morón Pastor y Rudy Loo-Kung Agüero, Sistema de Alerta Temprana de Fragilidad Financiera. Departamento de Economía, Universidad del Pacífico Abril 2003.

168

investigar con ellos es lavulnerabilidad de los sistemas bancarios o financieros, según sea el caso, ante un shock exógeno inesperado o frente a condiciones desfavorables y persistentes en los fundamentos macroeconómicos. Rabe (2000), por ejemplo, utiliza una serie de este tipo de indicadores de alerta temprana para crisis financieras. Si bien el modelo que utiliza en este estudio no es explícitamente uno de crisis bancarias, algunosde los indicadores propuestos por el autor señalan problemas en este sector. Entre ellos se propone el porcentaje de colocaciones atrasadas, el precio de los activos, la tasa de crecimiento de los depósitos, el porcentaje de endeudamiento de corto plazo en moneda extranjera y los préstamos del Banco Central a los bancos comerciales. Demirgüò-Kunt y Detragiache (1999) analizaron para una muestrade diversos países cuáles eran las variables macroeconómicas y del sector bancario en general que determinaban la ocurrencia de una crisis en cada uno de ellos. Para ello definieron la variable dependiente considerando que existía fragilidad si es que se cumplía una de las siguientes cuatro condiciones: (a) el ratio de activos no rentables sobre el total de activos en el sistema bancario excedía...
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