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MODELO TEÓRICO

Utilizamos el modelo de regresión lineal general (MRLG) y estimaremos por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).

IPCt = (1 + (2CCt + (3At + (4Vt + UtIPCt: crecimiento del IPC en el periodo t
CCt: crecimiento de los precios de los carburantes y combustibles en el periodo t
At: crecimiento del precio de la alimentación en el periodo t
Vt:crecimiento del precio de la vivienda en el periodo t
(k: coeficientes del modelo k = 1,2,3,4
Ut: error del modelo



Al estimar nuestro modelo por el método de mínimos cuadradosordinarios (MCO) hemos obtenido los siguientes resultados :

IPCt = 9,18 + 0,01CCt + 0,61 At + 0,27Vt + Ût

|Variables |Coeficientes|Estadístico T |
|Término independiente |9,18 |8,96 |
|Precio de CC|0,01 |1,62 |
|Precio de A |0,27 |7,66|
|Precio de V |0,61 |19,17 |

R2 = 0,996 Estadístico F = 9486,79(^1 (9,18) : IPC esperado con independencia de las variables explicativas
(^2 (0,01) : Aumento del IPC al incrementar en una unidad el precio de CC
(^3 (0,61) : Aumento del IPC alincrementar en una unidad el precio de A
(^4 (0,27) : Aumento del IPC al incrementar en una unidad el precio de V

Si nos fijamos en el coeficiente de determinación (R2) vemos que esbastante elevado, con lo que podemos afirmar que nuestro modelo de regresión explica el 99,6% de la variación del IPC. El estadístico F es muy grande, lo que nos dice que la correlación conjunta de...
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