281 autocorrelacion jugarati

281 AUTOCORRELACION








































Continuación:
Prueba de brusch

No existe autocorrelacion de primer orden.
El chi- cuadradocalculado es de 3.84. como se puede equivocar hasta 5% , la probabilidad de chi-cuadrado es de 0.101, pro lo que rechaza la hipótesis nula.
Ln (n9 = ln (15) = 2.71 rezagos.
Aplicando de maneraaproximada ……. , k=2.71 aproximadamente a 2 y luego con 3







Con k =2Existe autocorrelacion de segundo orden


















Con k= 3 no existe autocorrelacion de tercerorden

Aplicando criterio de schwar para primer orden 7.42
Para AR (2) = 7.55
Se elige aquella prueba donde el CIS es más bajo




Corrección de la autocorrelacion
Cochrane drutt
LS Y CXAR(1)

ESTE ES EL MODELO CORREGIDO
3 veces se ha hecho la ecuación iterativa.
La constante, el coeficiente de regresión y la constante del esquema son significativos estadísticamente.
El R2 =0.99
El valor de durbin Watson esta alrededor de 2 por lo que la presencia de autocorrelacion de primer orden no existe.






En el modelo original, el estadístico durbin-watson era muy bajo,por lo que existía autocorrelación











PARA CONSTATAR QUE VERDADERAMENTE SE RESOLVIO EL PROBLEMA DE AUTOCORRELACION
BREUSCH-GODFREY SERIAL CORRELATION LM TEST


SE ACEPTA LAHIPOTECIS NULA H0: NO existe autocorrelacion.
Este análisis se da para el modelo en cual se ha corregido el problema de autocorrelacion de primer orden.
Se encuentran 12 rezagos
Todos los bastonesestán cayendo dentro de la franja en la cual no existe autocorrelacion.
los autocorrelogramas de las funciones de autocorrelacion y autocorrelacion simple nos muestra que a menos rezago existeautocorrelacion positiva, el baston al primer rezago no se sale de la banda de confianza
El valor de Q (box pierce) (probabilidad) es mayor a 5% por lo que se está aceptando la hipótesis nula: no existe...