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Curso

11-12

Econometría Financiera
Guía Docente

GradoenContabilidadyFinanzas

Departamento de Economía General

Duque de Nájera teléfono 956015398 E-mail: economia.general@uca.es

FICHA DESCRIPTIVA DE LA ASIGNATURA
ECONOMETRÍA FINANCIERA Módulo Materia Créditos Carácter de la asignatura Departamento Coordinador Profesores Econometría Econometría financiera 6 Obligatoria EconomíaGeneral Manuel Acosta Seró nombre del/los profesor/es docente/s • • • •

Tipo de asignatura Grupos

Tipo III Grupo A.1 Grupo A aula 4.7 Grupo A.2 Grupo A.3 aula Inf. III aula Inf. IV aula Inf. V

Econometría Financiera

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Departamento de Economía General

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LA ASIGNATURA

Descripción
Esta asignatura aborda losprocedimientos y técnicas necesarias para el tratamiento de datos económicos financieros, al objeto de que estos análisis se puedan utilizar para la toma de decisiones estratégicas. Los contenidos de la asignatura abarcan técnicas sencillas de carácter descriptivo junto con una introducción a modelos más complejos (causales, univariantes de series temporales, y modelos ARCH y GARCH) que seutilizarán para el análisis de los datos de alta frecuencia, la volatilidad en los mercados financieros y el contraste de algunas hipótesis financieras relevantes. El programa se estructura en un total de 9 temas. En los dos primeros capítulos se exponen los principales objetivos, conceptos y métodos de la econometría financiera; se presentan también las características de las series económicas financierasy un conjunto de técnicas descriptivas para su análisis. En el segundo bloque, que se compone de cuatro temas, se proporcionan al alumno los conocimientos necesarios para entender los modelos econométricos, su utilidad, estimación e interpretación. El tercer bloque, que incluye tres temas, está dedicado a las series temporales financieras. Se presentan en él las nociones básicas para lamodelización de datos financieros a corto y largo plazo La asignatura aborda los aspectos teóricos más complejos a un nivel introductorio, adaptados a los conocimientos ya adquiridos por el alumno en otras asignaturas previas. La teoría se ilustra con ejemplos y el análisis de casos reales que el alumno deberá resolver con la ayuda del ordenador y de un programa informático. Ubicación en el plan de estudiosLa asignatura se ubica en el Módulo de Econometría, que se compone únicamente de la materia y asignatura Econometría Financiera. Se imparte en el segundo semestre del segundo curso. Requisitos previos Para afrontar con éxito la asignatura se requieren conocimientos de estadística, por lo que el alumno debe haber cursado con éxito las asignaturas de estadística y estadística avanzada.Econometría Financiera

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OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE Los objetivos de la asignatura son: Exponer a los alumnos los conceptos y métodos relevantes de la econometría financiera, como instrumento para la toma de decisiones estratégicas. Describir las distintas categorías de datosfinancieros y exponer los diferentes métodos descriptivos para su análisis. Introducir los modelos causales como instrumento para la predicción y el contraste de hipótesis económicas y financieras. Introducir los modelos univariantes de series temporales y la metodología necesaria para realizar predicciones. Exponer a un nivel introductorio los modelos de volatilidad estocástica y su utilidad.

Trascursar con éxito la asignatura el alumno deberá: Conocer los conceptos, objetivos y métodos básicos de la econometría financiera. Entender su utilidad para la toma de decisiones. Conocer las diferentes tipologías de datos financieros y sus características. Ser capaz de tratar analíticamente mediante técnicas descriptivas las series económicas financieras y obtener conclusiones relevantes a partir...