5ta disciplina

Finanzas
 II
 /
 2013-­‐2
 
Caso
 VaR
 
Profesor:
 Werner
 Kristjanpoller
 R.
 
Ayudantes:
 Gerardo
 Rodríguez
 F.
 –
 Darwin
 Tamayo
 A.
 Instrucciones
 
El
 caso
 deberá
 ser
 entregado
 vía
 SGDI
 a
 más
 tardar
 el
 día
 06
 de
 Enero
 a
 las
 23:59
 hrs
 en
 una
 tarea
  que
  se
  habilitará
  en
  la
  plataforma
  oportunamente
  para
  esto.
  Los
  grupos
  deben
  estar
 
conformados
  por
  4
  personas.  Este
  trabajo
  debe
  ser
  entregado
  en
  un
  archivo
  .RAR
  que
 
contenga
 un
 archivo
 Excel
 con
 los
 cálculos
 asociados
 y un
 archivo
 Word
 con
 las
 observaciones
 
y
  conclusiones
  pertinentes.
  El
  archivo
  .RAR
  debe
  tener
  el
  siguiente
  nombre:
 APELLIDO1_APELLIDO2_APELLIDO3_APELLIDO4.
  El
  no
  seguir
  estas
  instrucciones
  se
 
penalizará
 con
 un
 descuento
 en
 la
 nota
 final
 del trabajo.
 
Para
 realizar
 el
 trabajo
 se
 pide:
 
 
a. Seleccione
 8
 acciones
 del
 IPSA,
 argumentando
 el
 porqué
 de
 su
 selección.
  
b. Calcule
  la
  rentabilidad
  logarítmica
  mensual
  de
  cada
  uno
  de
  los
  meses
 
correspondientes
 al
 periodo
 01-­‐01-­‐2008
 al 31-­‐12-­‐2012
 

 
c. Calcule
 la
 matriz
 de
 correlaciones,
 varianza
 y
 covarianza
 asociada
 a
 estas
 8
 acciones.
 

 
d. Determine
 la Frontera
 Eficiente
 (Al
 menos
 12
 puntos)
 

 
e. Determine
  el
  portafolio
  de
  mayor
  índice
  de
  sharpe.
  Utilice
  la
  tasa...