Administracion bancaria

RESUMEN CAPITULO 18. ADMINISTRACION BANCARIA



El desempeño de los bancos comerciales depende de la administración de sus activos, pasivos y capital. La mayor competencia bancaria ha hecho necesario que la administración sea eficiente para que puedan sobrevivir.
Metas de la administración bancaria:
 Maximizar la riqueza de los accionistas de la institución. Por ello losadministradores bancarios deben tomar decisiones que maximicen el precio de las acciones del banco.
 Evitar problemas de agencias.

1. Administración de la liquidez
 Los bancos pueden sufrir falta de liquidez cuando las salidas de fondos rebasan sus entradas para resolver estos problemas pueden adquirir pasivos adicionales (fondos federales o ventanilla de descuento) o vender activos.
 Sila necesidad es temporal un incremento de los pasivos a corto plazo puede ser lo más adecuado. Sin embargo, si la necesidad es permanente, puede ser necesaria una política de captar depósitos o vender activos líquidos.
 Bursatilización de activos La capacidad de transformar los activos en valores, pueden mejorar la posición de liquidez de un banco. Por lo general, este proceso detransformación en valores, se llama Bursatilización, requiere la venta de activos del banco a una dependencia fiduciaria, que emite valores que están respaldados por los activos.
Manejo del riesgo de la tasa de interés
El desempeño de un banco esta muy influido por los intereses ganados por sus activos, en relación con los intereses pagados sobre sus pasivos.

La composición del balance general de un bancodetermina la forma en que su rentabilidad está influida por las fluctuaciones de la tasa de interés. Si un banco espera que estas tasas de interés se reduzcan considera la distribución de la mayoría de sus fondos entre activos pocos insensibles a las tasas (créditos a largo plazo, con tasa fija e instrumentos a largo plazo. Si espera que estas tasas de interés se eleven, considera pasar de susfondos a activos sensibles a la tasa (créditos comerciales a corto plazo y crédito de consumo con tasa de interés flotante.
En un periodo de alza en tasa de interés el margen neto de intereses probablemente baje si sus pasivos son más sensibles que sus activos a la tasa. Para manejar el riesgo de tasa de interés, los bancos miden el riesgo y utilizan esta estimación para decidir si deben cubrirsecontra ese riesgo y como deben hacerlo
Métodos para determinar el riesgo de las tasas de interés
Ningún método de medición de riesgo de tasa de interés es perfecto, debido a lo cual los bancos comerciales utilizan diversos métodos para evaluar su exposición a los movimientos de las mismas. Los más comunes son:
1. Análisis de Brecha:
 Se vigila la brecha de tasa de interés en el curso deltiempo


Una brecha =1 el margen neto no es afectado por las fluctuaciones. Una brecha < 1 pasivos sensibles superan a los activos e incremento de tasa de interés. Se basa en la comparación del Balance del Banco

2. Análisis de Duración:
 Capta los diferentes grados de sensibilidad de los activos o pasivos.
 donde, c= los pagos de intereses o de principal activo. T= el momento enque hacen los pagos y k= la tasa de rendimiento sobre el activo
 DURGAP = DURAS – DURLIAB donde DURAS es la duración promedio de los activos bancarios y DURLIAB es el promedio ponderado de dichos activos
Si la brecha es positiva, el valor de mercado de los activos del banco es más sensible a los movimientos de las tasas de interés que el valor de sus pasivos, Resultan beneficiados.
3.Análisis de regresión
 Una medida común de desempeño es el rendimiento sobre los activos, del capital o el cambio porcentual del precio de las acciones. En el análisis se utilizan datos históricos
 donde, Rm es el rendimiento del mercado, Bo, B1 y B2 son los coeficientes de regresión y u es un termino de error.
Métodos para reducir el riesgo de las tasas de interés
El riesgo de la tasa de...