Administracion De Riesgos En La Banca

Administracion de riesgos en la Banca

'' El hecho es que los banqueros están en el negocio de la gestión de riesgo. Pura y simple, que es el negocio de la banca '' (Walter Wriston, ex director general de Citibank, The Economist, 10
Abril de 1993)
'' Los bancos tienen un hábito arraigado de sumergirse de cabeza en los errores juntos, donde la culpagerentes minimizando parecen sentirse cómodoserrores de toma tanto tiempo que sus competidoresestán haciendo los mismos ... El VaR es la coartada que los banqueros darán accionistas (y elel rescate de los contribuyentes) para mostrar la debida diligencia documentado. '' (Taleb, en Jorion y Taleb,
1997, p. 3)
3.1. Introducción
Cualquier negocio que maximiza los beneficios, incluidos los bancos, debe hacer frente a los riesgosmacroeconómicos,tales como los efectos de la inflación o recesión y los riesgos microeconómicos como nueva competenciaamenazas. Las averías en la tecnología, el fracaso comercial de un proveedor o cliente, políticasinterferencia o un desastre natural son los posibles riesgos adicionales a todas las empresas enfrentan. Sin embargo, los bancos
También frente a una serie de riesgos atípicos de las empresas nofinancieras, y son estos riesgos queson el tema de este capítulo.
En el capítulo 1, se argumentó que los bancos realizan funciones de intermediación y de pagoque los distinguen de otros negocios. El producto principal es la intermediación entreaquellos con exceso de liquidez, que hacen depósitos, y los necesitados de liquidez, que pedir prestadodesde el banco. El sistema de pagos facilita el papel deintermediario de los bancos. Para los bancosdonde la intermediación es la función principal, la gestión del riesgo consiste en gran parte de la buenagestión de activos y pasivos (ALM) - en el período de posguerra, hasta principios de 1980,libros enteros se dedicaron a las técnicas de ALM.
El papel de los bancos en el sistema financiero ha cambiado considerablemente desde finales de 1970en adelante. Elentorno bancario se mantuvo relativamente estable y se caracteriza por una estrecha regulación;reglas que limitan el alcance de las operaciones y de riesgos; el comportamiento de cartel que mantuvocompetencia a un mínimo, y dadas constante, si no espectacular devoluciones, pocos incentivos parainnovar. En los países más desarrollados durante la década de 1980, las reformas regulatorias y lainnovaciónrompió las barreras de los mercados financieros y se elimina el alto grado de segmentación,que a su vez, una mayor competencia. Japón fue el notable excepción. La década de 1990 vio ladelimitación de los mercados financieros que se había iniciado en la década de 1980 continuaron, y los bancos enfrentan nuevos riesgos para la gestión como consecuencia de la continuación de la desintermediación,innovación y una mayorla competencia, especialmente en los mercados al por mayor, donde la globalización erosionaron aún más las barreras.
En el capítulo 2 el movimiento de los bancos en nuevas áreas de fuera del balance bancario, talescomo el cambio de las fuentes de generación de ingresos de intereses a las actividades de los ingresos no financieros,se discutió.
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Como consecuencia, la gestióndel riesgo se ha ampliado para incluir no sólo
ALM, pero la gestión de los riesgos derivados de la actividad fuera de balance. Además,algunas nuevas técnicas desarrolladas para gestionar el riesgo de mercado se aplican cada vez más al créditogestión de riesgos. La gestión del riesgo consiste en la detección de los riesgos clave, decidir donde el riesgola exposición debe ser aumentado o disminuido,y la identificación de los métodos de vigilancia y la gestión de la posición de riesgo del banco en tiempo real. Aunque la cita de Walter Wriston es más queuna década de antigüedad, que resume el papel clave de la orilla del siglo 21. Al mismo tiempo, Nassim
Taleb, un doctorado, con muchos años de experiencia comercial y autor de un libro sobre las opciones,advierte contra la excesiva...