Administracion

Aplicaciones.

1.- Para las alternativas de inversión Alfa y Delta, se presenta la siguiente información:
Alfa Delta
Escenario Probabilidad Flujo Esperado Flujo EsperadoDe ocurrencia
Malo 0.20 1.260 1.150
Regular 0.25 1.350 1.290
Bueno 0.35 1.470 1.510
Muy bueno 0.20 1.580 1.690
Inversión Inicial 3.590 3680En base a estos antecedentes, determine:
a) El rango en que los flujos esperados se ubicarán, para un 68% de probabilidad.
b) El rango en que se ubicarán los flujos esperados, con un 95% deprobabilidad.
c) Probabilidad de que los flujos se sitúen entre el valor esperado y 1.500.
d) Probabilidad de que los flujos se sitúen por sobre 1500.

2.- Suponga la existencia de 3alternativas de inversión, con los siguientes retornos esperados para dos escenarios posibles:
Escenarios posibles y Probabilidad de ocurrencia
Alternativas Auge (65%) Estancamiento (35%)
A35.000 28.000
B 38.000 29.000
C 40.000 26.000
La inversión requerida para las tres alternativas alcanza a 27.000.
Con estos antecedentes, determine:a) Flujo esperado para cada alternativa de financiamiento.
b) Pérdida esperada de oportunidad para cada alternativa de inversión.
c) La mejor alternativa de inversión de acuerdo aestrategias: MAXIMIN, MAXIMAX y MINIMAX.
d) Valor esperado de la información perfecta.

3.- Una empresa debe resolver que inversión ejecutar, de un abanico que contempla tres alternativas. Siejecuta la inversión A, debe desembolsar de inmediato M$ 26.000, para obtener flujos durante los próximos 6 años por M$ 7.800 c/u, más un flujo de M$ 14.000 en el año 7.
Si ejecuta la inversión B, eldesembolso será de M$ 27.000 de inmediato, para lograr un retorno anual de M$ 9.200 durante los próximos 7 años.
Si ejecuta la alternativa C, debe desembolsar M$ 22.000 de inmediato y M$ 8.000 un...