ajuste modelo PIB

Ajuste modelo PIB
1.- Análisis de la serie:

La serie muestra tendencia, por lo que no es estacionaria. Se analiza la diferenciación de la serie.

Se observa aleatoriedad en la serie, por loque concluimos es estacionaria. El Test de Dickey-Fuller nos corrobora esta hipótesis. (Ver Anexo 1)
2.- Ajuste del modelo:
Se analiza las autocorrelaciones seriales y parciales de la serieestacionaria para encontrar la cantidad de retardos que deberá tener el modelo; sin embargo se observa que no es necesario ajustar retardos para explicar el modelo, por lo que el modelo del PIB tiene unaestructura ARIMA(0,1,0) (ver Anexo 2).
A causa de este análisis, SE DESCARTA EL USO DEL MODELO VAR PARA EXPLICAR LA SERIE TEMPORAL: La razón es que el Modelo VAR (modelo autorregresivo vectorial) es unmodelo en el que tanto variable dependiente como independientes tienen una relación con respecto a su pasado (de ahí el uso de retardos para su modelación), pero como vimos anteriormente esta serie notiene una gran correlación con su pasado, por lo que no es necesario modelarlo con retardos autorregresivos; por lo tanto se verá como un modelo ARIMA con variables independientes.
Por lo tanto, elmodelo a utilizar es el siguiente:

Donde:
: PIB Real diferenciado
: Formación bruta de capital fijo real en el año t
: Exportaciones reales en el año t
: Importaciones reales en el año t
:Ingresos reales en el año t
: Consumo gobierno real en el año t
: Consumo privado real en el año t
: Componente de error del modelo en el año t

Notas:
A. No se consideró un término constante (ointercepto) ya que no es significativo en el modelo.
B. La variable de impuestos no fue incluida en el modelo, a causa de que genera colinealidad entre las variables (es una variable calculada con lasotras variables, por lo que tiene una dependencia lineal que puede afectar el modelo).



Finalmente, se obtienen el siguiente modelo:
Variable
Coeficiente
Error Std.
IC izq.
IC der.
P-valor...