Análisis De Regresión

Universidad de Guanajuato
DCEA

Materia:
Econometría

Profesor:
Dr. Catañeda Leyva Netzahualcoyotl

Alumno:
Osorio Puentes Luis Enrique

Tarea #3:
Análisis de Regresión(Cierre y AperturaCIMEC)

Fecha: 19/Marzo/2011

Introducción
Analizaremos si el precio de cierre y el precio de apertura de un día de la empresa SIMEC se relacionan linealmente, para
esto consideraremos losprecios de cierre y los precios de apertura que se presentaron entre 06/01/2006 y 04/27/2010, con
esto se podrian realizar predicciones a futuro.
Para lograr lo anterior realizaremos un analisis deregresion lineal donde nuestra variable control será el precio de apertura
del día i y nuestra variable dependiente sera el precio de cierre del día i, a estas las denotaremos xi y yi respectivamente.Resultados
A continuación se muestran el histograma de X con la densidad de una Norm(μ=38.38603, σ2=135.4673) y el histograma
de Y con la densidad de una Norm(μ=38.40308, σ2=135.5961), además semuestran las pruebas de papel para X vs
Norm(μ=38.38603, σ2=135.4673) y para Y vs Norm(μ=38.40308, σ2=135.5961).

Los estimadores para los parametros son β0=0.1720503, β1=0.9959621, σ=1.1042290.
Losintervalos del 95% de confianza para β0 y β1 son [ -0.02921834, 0.3733190] y [ 0.99094419, 1.0009800]
respectivamente.

Ahora se muestra la recta de regresión ajustada al modelo (imagen izquierda)y los valores estimados de Y contra los valores
reales de Y (imagen derecha)

Además R2=SCMODELO/ SCTOTAL =0.9909984

Conclusiones
Con los resultados obtenidos podemos concluir:
-En base ahistogramas y papel de probabilidad: para valores del precio de apertura(X) entre 20 y 60, este asemeja
tener distribución Norm(μ=38.38603, σ2=135.4673).
Y para valores del precio de cierre(Y) entre 20y 60, este asemeja tener distribución Norm(μ=38.40308,
σ2=135.5961).
-En base al ajuste del modelo y la grafica Ye vs Y y al valor de R2: los precios de cierre(Y) y apertura(X) para la
empresa...