Análisis de Riesgo

ANÁLISIS DE RIESGO

Concepto de Riesgo
 Según la Real Academia: “Contingencia
o
proximidad
de
un
daño”,
Contingencia: “Posibilidad de que una
cosa suceda o no suceda”
 Riesgo: La posibilidad de que ocurra un
acontecimiento que tenga impacto en
el alcance de los objetivos.

Concepto de Riesgo
 Desde un punto de vista económico:
Riesgo: Probabilidad de sufrir pérdidas, Riesgo:
Volatilidad delos resultados y se mide en términos
de impacto y probabilidad.
 Por otro lado peligro es la potencialidad de
ocurrencia de un daño, pérdida o lesión

Concepto de Riesgo
Bien tangible o
intangible que posee
una empresa o
persona natural

ACTIVO
BIEN

Detrimento,
perjuicio

Conjunto de
consecuencias
provocadas por un
hecho

DAÑO

IMPACTO

Hecho que puede
producir un daño

AMENAZA

Conjunto decircunstancias físicas y
morales que rodean una
persona o cosa

ENTORNO

Tipos de Riesgo


RIESGOS DE NEGOCIOS


Las empresas están
expuestas a tres tipos
de riesgos



RIESGOS ESTRATÉGICOS




Voluntarios para crear
ventajas competitivas

Derivados de cambios
económicos y políticos

RIESGOS FINANCIEROS



Volatilidad en mercados
financieros
(Mercado, Crediticio,
Liquidez, Operativo, Legal)4. Evaluar los riesgos
Probable
Probabilidad

Posible
Improbable

Análisis
Cualitativo
Impacto

Leve
Moderado
Catastrófico

Análisis
Cuantitativo

Probabilidad de
ocurrencia

Nivel

Calificació
n

0 – 25

Improbable

1

26- 70

Posible

2

71- 100

Probable

3

Impacto

Nivel

Calificació
n

0 – 25

Leve

10

26- 70

Moderado

20

71- 100

Catastrófic
o

30

Gestión de Riesgo
• Proceso paraidentificar, evaluar, manejar y controlar
acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin
de proporcionar un aseguramiento razonable
respecto de los alcances y objetivos de la
organización.

Tipos de Riesgo
Competencia
Relaciones
con
Accionistas

Mercados
Financieros

Industria

RIESGOS DE
ENTORNO

Disponibilidad
de Capital

Desastres
Naturales

Regulación

Legal

Políticos

Tipos de RiesgoEvaluación del
Entorno

Planificación
Estratégica

Asignación de
Recursos

Diversificación
del Negocio

RIESGOS DE
EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA

Estructura
Organizacional

Medición de
Resultados

Valor del
Negocio

Tipos de Riesgo
Operaciones

Interrupción
del negocio

Satisfacción
al Cliente

RIESGOS DEL
NEGOCIO
Fallo en el
Servicio

Eficiencia

Diferencial de
la
Competencia

Riesgos de InformaciónFinanciera
Planificación y
Presupuesto

Fondos

Evaluación de
Inversiones

Información Errónea
e incompleta

Impuestos

Riesgo Financiero
Es el efecto de la incertidumbre en los objetivos de la
organización. Si estos objetivos son de naturaleza
financiera, estamos entonces en presencia del riesgo
financiero.
El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia
de un evento que tengaconsecuencias financieras adversas
para una organización.

El Riesgo Financiero es:
Un evento

Un cambio en las
circunstancias

Una consecuencia

una combinación
de éstas tres

Que afecta los objetivos financieros de la entidad y la ejecución de sus estrategias.

Dimensiones del Riesgo
CAUSA
Malas prácticas de negocios
Ciclo Económico
EVENTO
Débil supervisión
Choques inflacionarios

EFECTOSEspeculación
Desequilibrios Externos

1. El riesgo tiene su origen en una causa que puede ser interna o
externa y, a su vez, éstas puede ser de naturaleza accidentales o de
naturaleza deliberadas.
2. El riesgo es un evento que aún no ha ocurrido pero que podría
ocurrir, sobre cuya ocurrencia existe incertidumbre.
3. La ocurrencia del evento tendría un efecto o impactos económicos
positivos, negativos

¿Dedónde surgen estos riesgos?

El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia
de un evento que tenga un impacto económico positivo (Ganancia),
negativo (Pérdida) o costo de oportunidad (Dejar de realizar un
ingreso esperado) para una entidad.
La función principal de las instituciones financieras es administrar
activamente los riesgos financieros; los bancos, en la actualidad han...