Análisis Precio Histórico Del Cobre
Páginas: 5 (1117 palabras)
Publicado: 17 de octubre de 2012
1.
Sobre la base de los archivos para el precio del cobre 1908-2011 graficar las series nominales y reales (moneda constante), explicando detalladamente las diferencias entre ambas series.
La diferencia entre el precio real y el nominal se genera por un efecto de deflactación entre los precios. Esta diferencia se genera al incorporar al precio nominal el efecto de la inflación de lasmaterias primas en el tiempo. Este efecto es incorporado a través del IPM, obtenido del U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) producción. 2. Analizando la serie de datos reales: ¿Qué características más notorias podría identificar a partir del gráfico? Explique detalladamente.
Se puede identificar los siguientes puntos:
a. No se observa una tendencia clara en el tiempo. Aparentemente los preciosvarían cíclicamente en el
tiempo, manteniéndose dentro de un rango entre US$ 4.3 y 1.0 por libra de Cu.
b. Del primer gráfico siguiente se observa que el precio real más alto ocurrió en la década de los 60 con US$
4.30 por libra, mientras que el precio más bajo ocurrió en la década de los 30 con sólo US$ 1.04 por libra de Cu.
c.
Del gráfico también se observa que las décadas con mayoresalzas (barras azules), en general son las décadas con mayor variación entre el precio mínimo y el precio máximo. Por el contrario las décadas con precios decrecientes presentan menor volatilidad en el precio. Del segundo gráfico se muestra la influencia de hechos negativos en la caída del precio del cobre. Como se puede observar, han sido la 1ª Guerra, 2ª Guerra y Guerra de Vietnam los hechos quemás han influido en que el precio del cobre varíe y caiga en mayor medida.
d.
3.
Construya y grafique un histograma de frecuencias para los precios reales a partir de un adecuado número de intervalos de amplitud constante.
La cantidad de clases se eligió en función de la cantidad de datos. Según el criterio de Sturges se obtienen 8 clases y con el criterio de la raíz cuadrada seobtienen 10 clases. Para el ejercicio, se tomó el valor medio: 9 clases. 4. Calcule, sobre la base de datos no agrupados la media, la mediana, varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad de los precios reales.
Estadisticos N Media Mediana Desv. típ. Varianza Coeficiente Variación
P Cobre Real 105 212 186.8 83 6854 39.0%
5.
Calcule la moda
Existen varias modas. Elsoftware SPSS indica la menor de ellas con un valor de US$ 1.72 por libra. 6. Analice la simetría o asimetría y la curtosis de la distribución.
Estadisticos N Asimetría Curtosis
P Cobre Real 105 .96 .02
La curtosis es cercana a una del tipo mesocúrtica ya que es cercana a cero (la distribución no presenta un pico muy alto ni muy bajo en relación a una distribución normal). Además se puedeobservar que la distribución tiene una asimetría positiva. 7. Si se define como variable la variación anual del precio, analice los estadígrafos descriptivos y los histogramas asociados a esta nueva variable.
Se define la variación del precio real como ∆Pr: ∆Pr = (Pn / Pn-1) – 1 Donde n corresponde al período y n-1 al período anterior. Con esto se obtienen los siguientes estadísticos e histograma.Variacion P Real 104 2.3% -1.5% -3.0% 21% .042 8.9% .71 .93
Estadisticos N Media Mediana Moda Desv. típ. Varianza Coeficiente Variación Asimetría Curtosis
La distribución presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable junto con una asimetría positiva cargando la mediana hacia la izquierda respecto al valor medio.
Se puede observar que tantola mediana (-1.5%) como el valor medio (2.3%) de la distribución se posicionan cercano al valor cero. Es decir, si se asignase una curva de probabilidad a la distribución de ∆Pr se podría inferir que existiría una alta probabilidad que la variación anual cercana a cero.
8. Elabore un breve informe ejecutivo que recapitule los principales hallazgos de los cálculos y análisis realizados en los...
Sobre la base de los archivos para el precio del cobre 1908-2011 graficar las series nominales y reales (moneda constante), explicando detalladamente las diferencias entre ambas series.
La diferencia entre el precio real y el nominal se genera por un efecto de deflactación entre los precios. Esta diferencia se genera al incorporar al precio nominal el efecto de la inflación de lasmaterias primas en el tiempo. Este efecto es incorporado a través del IPM, obtenido del U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) producción. 2. Analizando la serie de datos reales: ¿Qué características más notorias podría identificar a partir del gráfico? Explique detalladamente.
Se puede identificar los siguientes puntos:
a. No se observa una tendencia clara en el tiempo. Aparentemente los preciosvarían cíclicamente en el
tiempo, manteniéndose dentro de un rango entre US$ 4.3 y 1.0 por libra de Cu.
b. Del primer gráfico siguiente se observa que el precio real más alto ocurrió en la década de los 60 con US$
4.30 por libra, mientras que el precio más bajo ocurrió en la década de los 30 con sólo US$ 1.04 por libra de Cu.
c.
Del gráfico también se observa que las décadas con mayoresalzas (barras azules), en general son las décadas con mayor variación entre el precio mínimo y el precio máximo. Por el contrario las décadas con precios decrecientes presentan menor volatilidad en el precio. Del segundo gráfico se muestra la influencia de hechos negativos en la caída del precio del cobre. Como se puede observar, han sido la 1ª Guerra, 2ª Guerra y Guerra de Vietnam los hechos quemás han influido en que el precio del cobre varíe y caiga en mayor medida.
d.
3.
Construya y grafique un histograma de frecuencias para los precios reales a partir de un adecuado número de intervalos de amplitud constante.
La cantidad de clases se eligió en función de la cantidad de datos. Según el criterio de Sturges se obtienen 8 clases y con el criterio de la raíz cuadrada seobtienen 10 clases. Para el ejercicio, se tomó el valor medio: 9 clases. 4. Calcule, sobre la base de datos no agrupados la media, la mediana, varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad de los precios reales.
Estadisticos N Media Mediana Desv. típ. Varianza Coeficiente Variación
P Cobre Real 105 212 186.8 83 6854 39.0%
5.
Calcule la moda
Existen varias modas. Elsoftware SPSS indica la menor de ellas con un valor de US$ 1.72 por libra. 6. Analice la simetría o asimetría y la curtosis de la distribución.
Estadisticos N Asimetría Curtosis
P Cobre Real 105 .96 .02
La curtosis es cercana a una del tipo mesocúrtica ya que es cercana a cero (la distribución no presenta un pico muy alto ni muy bajo en relación a una distribución normal). Además se puedeobservar que la distribución tiene una asimetría positiva. 7. Si se define como variable la variación anual del precio, analice los estadígrafos descriptivos y los histogramas asociados a esta nueva variable.
Se define la variación del precio real como ∆Pr: ∆Pr = (Pn / Pn-1) – 1 Donde n corresponde al período y n-1 al período anterior. Con esto se obtienen los siguientes estadísticos e histograma.Variacion P Real 104 2.3% -1.5% -3.0% 21% .042 8.9% .71 .93
Estadisticos N Media Mediana Moda Desv. típ. Varianza Coeficiente Variación Asimetría Curtosis
La distribución presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable junto con una asimetría positiva cargando la mediana hacia la izquierda respecto al valor medio.
Se puede observar que tantola mediana (-1.5%) como el valor medio (2.3%) de la distribución se posicionan cercano al valor cero. Es decir, si se asignase una curva de probabilidad a la distribución de ∆Pr se podría inferir que existiría una alta probabilidad que la variación anual cercana a cero.
8. Elabore un breve informe ejecutivo que recapitule los principales hallazgos de los cálculos y análisis realizados en los...
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