Analis series de tiempo
El modelo clásico de series de tiempo
Es el procedimiento mediante el cual se identifican y separan factores relacionados con el tiempo que influyenen los valores que se observan en una serie de tiempo. Una vez identificados se pueden usar como ayuda en la interpretación de los valores históricos de las series de tiempo. El método clásicodistingue cuatro diferencias de este tipo de componentes:
1. Tendencia (T) : El movimiento general a largo plazo de los valores de la serie de tiempo (Y) a través de un periodo que se extiende a años.
2.Fluctuaciones cíclicas (C) : Movimientos recurrentes hacia arriba y hacia abajo en relación con la tendencia que tienen una duración de varios años.
3. Variaciones Estacionales (S) : Movimientoshacia arriba y hacia abajo en relación con la tendencia que ocurren durante un año y que tienen recurrencia anual. (Normalmente se detecta usando datos mensuales o trimestrales)
4. VariacionesIrregulares (I) : Variaciones erráticas respecto de la tendencia que no se pueden atribuir a las influencias cíclicas o estacionales.
El modelo que subyace al análisis clásico de series de tiempo esta basadoen la suposición de que para cualquier periodo que se tome de la serie de tiempo, el valor de la variable está determinado por los cuatro componentes mediante una relación multiplicativa.
Y = (T)(C) (S) (I)
1. Análisis de tendencia
Investiga la dirección del movimiento de la serie de tiempo.
Generalmente usa datos anuales. (15 o 20 años por lo menos)
Método de los mínimos cuadrados.
Siel incremento o decremento a largo plazo parece seguir una tendencia lineal, entonces:
YT = b0 + b1 x
X = año Y =Valor petróleo
b1 = ( suma (XY) – n Xprom Yprom ) / ( suma(XX) –nXpromedio cuadrada)
b0 = Yprom – b1 Xprom
Si el incremento no es lineal, una curva útil para realizar el análisis de tendencia es la exponencial:
YT = b0 b1ˆx
b0 = valor de Yt en el año cero
b1 =...
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