Analisis de riesgo

Toma de decisiones y análisis de
riesgos
INGENIERÍA FINANCIERA Y DE NEGOCIOS – INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

Compromisos
• Seguir instrucciones dadas en clase por el
profesor, para desarrollo de las actividades.
• No consumir alimentos / bebidas en el aula de
clase.
• No usar celulares y mantenerlos en modo silencio
o preferiblemente apagados.
• Prestar atención y permitir quelos compañeros
aprendan. Si usted no está en disposición de
aprender, mejor retírese del salón.
• Hora Inicio Clases: a las 6:10 pm a más tardar.
Riesgos

Contenido temático
• CAPÍTULO 1
– Generalidades sobre el riesgo y la toma de decisiones

• CAPÍTULO 2
– El riesgo en la actividad financiera / Tipos de riesgos

• CAPÍTULO 3
– Metodologías para la medición del riesgo

•CAPÍTULO 4
– Estrategias de cobertura para riesgos de mercado

• CAPÍTULO 5
– Riesgo de liquidez

• CAPÍTULO 6
– Estrategias de cobertura para riesgos de crédito

• CAPÍTULO 7
– Riesgo Operativo
Riesgos

GENERALIDADES
Primicia financiera básica:
“a mayor riesgo, mayor rentabilidad
esperada”

DEFINICIÓN:
En palabras sencillas, tomar una decisión en el ámbito financiero, o cualquierotro, implica
seleccionar un curso de acción, entre diferentes alternativas posibles.
http://www.youtube.com/watch?v=P3Y-ExlwHgk
http://www.youtube.com/watch?v=kTrpU-PQ0aw&feature=related
Riesgos

Toma de decisiones
Existen factores de alta incidencia en la toma de
decisiones, ya que tienen un alto impacto en el
resultado esperado
TIEMPO:

EXPERIENCIA:

RIESGO:

Existensituaciones
que
demandan una solución
inmediata, o se puede caer
en un perjuicio para la
compañía. Es importante
conocer que tiempo tengo
para dar profundidad al
análisis previo a la toma de la
decisión.

El
hecho
de
analizar
situaciones
pasadas
y
conocer las consecuencias de
dichas acciones, nos permite
tener un panorama más claro
de los sucesos futuros. Se
debe complementar con laTÉCNICA. “No es llegar
primero, sino saber llegar”

Si el riesgo de tomar esta
decisión,
no
se
ve
compensada
por
la
expectativa del retorno y su
posibilidad de ocurrencia,
una persona RACIONAL,
tomaría la decisión de
descartar
dicha
ruta
planteada.

Riesgos

Toma de decisiones
La naturaleza de la toma de decisiones y su
clasificación
• Decisiones programadas (políticas,normas o
procedimientos escritos)
• Decisiones no programadas (para problemas
poco frecuentes y excepcionales).
• Decisiones individuales (Un solo decisor)
• Decisiones en grupo (Interacción interdisciplinaria
para llegar a un mejor resultado y prever sucesos
futuros que afecten a la compañía)
Riesgos

Contexto y entorno donde se toman
las decisiones
AMBIENTE DE
INCERTIDUMBREInformación deficiente, no
hay control de la situación, se
pueden plantear soluciones
pero sin probabilidad de
ocurrencia

Riesgos

AMBIENTE DE
CERTEZA

Información suficiente, con
resultados conocidos, donde
prima la opción que genere
mayor beneficio. Se conocen
probabilidades de ocurrencia

El proceso de la toma de decisiones
Identificar
situación

Evaluar los
resultadosRiesgos

Identificar
y ponderar
criterios de
decisión

Definir la
prioridad
para
atender
esta
situación

Generar
opciones
de solución

Aplicar la
decisión

Seleccionar
la mejor
opción
posible

Evaluar
opciones

NOOOOOO
Las decisiones, por más que se utilicen modelos estructurados para llegar a la
mejor opción posible, siempre se verán afectados por factorescualitativos
inherentes al ser humano.

Riesgos

GENERALIDADES SOBRE RIESGO
DEFINICIÓN:
Hablamos de riesgo, en palabras
sencillas, cuando existe posibilidad
(probabilidad) de que el resultado que
yo espero, no se de. No necesariamente
en un escenario negativo

Cuando hablamos de riesgo, debemos entender que
este se compone de dos elementos esenciales: La
Magnitud (Posible daño) y la...