Analisis De Sensibilidad Y Dualidad
Páginas: 2 (496 palabras)
Publicado: 6 de agosto de 2011
ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y DUALIDAD
Nace como una aportación más del matemático Von Neumann, el primero en destacar la existencia de la dualidad en la programación lineal y a partir de allí elconcepto sigue usando hasta ahora en nuestros tiempos en una infinidad de problemas.
Se dice que Todo problema de Programación Lineal tiene asociado un segundo problema, conocido como su problema Dual.Los dos juntos son llamados problemas duales ya que ambos están formados por el mismo conjunto de datos. La solución básica factible óptima de estos problemas es tal que una puede fácilmente ser usadapara la solución de la otra
Tenemos que si el problema original es de maximización, su dual será de minimización y viceversa. Para la resolución de dualidad se tiene lo siguiente:
* Loscoeficientes de la función objetivo del primo se convierten en las restricciones constantes de las ecuaciones del dual.
* Las restricciones de las ecuaciones de la ecuación original se convierten en loscoeficientes de la función objetivo del dual.
* Los coeficientes de las variables del dual en las ecuaciones restrictivas son obtenidas sacando la transpuesta de la matriz de coeficientes delprimo ( los arreglos de los coeficiente en las columnas del problema original se convierten en los coeficientes de las filas en el dual y viceversa ).
* Los signos de la desigualdad son invertidos.* Las Xn variables del primo son remplazadas por Wm variables en el dual.
El análisis de sensibilidad es una parte importante de la programación lineal, pues permite determinar cuándo una soluciónsigue siendo óptima, lo que resulta de gran importancia para la toma de decisiones, determina que tan sensible es la respuesta óptima del Método Simplex.
Analiza se analiza la sensibilidad de lasolución debido a la modificación de un dato a la vez, asumiendo que todos los demás permanecen sin alteración alguna. Esto es importante porque estamos hablando de que la sensibilidad es estática y...
Nace como una aportación más del matemático Von Neumann, el primero en destacar la existencia de la dualidad en la programación lineal y a partir de allí elconcepto sigue usando hasta ahora en nuestros tiempos en una infinidad de problemas.
Se dice que Todo problema de Programación Lineal tiene asociado un segundo problema, conocido como su problema Dual.Los dos juntos son llamados problemas duales ya que ambos están formados por el mismo conjunto de datos. La solución básica factible óptima de estos problemas es tal que una puede fácilmente ser usadapara la solución de la otra
Tenemos que si el problema original es de maximización, su dual será de minimización y viceversa. Para la resolución de dualidad se tiene lo siguiente:
* Loscoeficientes de la función objetivo del primo se convierten en las restricciones constantes de las ecuaciones del dual.
* Las restricciones de las ecuaciones de la ecuación original se convierten en loscoeficientes de la función objetivo del dual.
* Los coeficientes de las variables del dual en las ecuaciones restrictivas son obtenidas sacando la transpuesta de la matriz de coeficientes delprimo ( los arreglos de los coeficiente en las columnas del problema original se convierten en los coeficientes de las filas en el dual y viceversa ).
* Los signos de la desigualdad son invertidos.* Las Xn variables del primo son remplazadas por Wm variables en el dual.
El análisis de sensibilidad es una parte importante de la programación lineal, pues permite determinar cuándo una soluciónsigue siendo óptima, lo que resulta de gran importancia para la toma de decisiones, determina que tan sensible es la respuesta óptima del Método Simplex.
Analiza se analiza la sensibilidad de lasolución debido a la modificación de un dato a la vez, asumiendo que todos los demás permanecen sin alteración alguna. Esto es importante porque estamos hablando de que la sensibilidad es estática y...
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