Analisis de sensibilidad

PROBLEMAS SOBRE PRONÓSTICOS

1. El rendimiento de un bono de obligación general de la ciudad de Davenport fluctúa con el mercado. Las cotizaciones mensuales para 1994 son las siguientes:

|MES |PRECIO DEL FONDO |
|Enero |9.29 |
|Febrero |9.99|
|Marzo |10.16 |
|Abril |10.25 |
|Mayo |10.61 |
|Junio |11.07 |
|Julio |11.52 |
|Agosto |11.09|
|Septiembre |10.80 |
|Octubre |10.50 |
|Noviembre |10.86 |
|Diciembre |9.97 |

a. Encuentre el valor del pronóstico del rendimiento de los bonos de obligación general para cadames, comenzando por Abril, mediante un promedio móvil de tres meses.

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|MES |PRECIO DEL FONDO |PRONÓSTICO |
|Enero |9.29 |- |
|Febrero |9.99 |-|
|Marzo |10.16 |- |
|Abril |10.25 |9.8 |
|Mayo |10.61 |10.1 |
|Junio |11.07 |10.3 |
|Julio |11.52|10.6 |
|Agosto |11.09 |11.1 |
|Septiembre |10.8 |11.2 |
|Octubre |10.5 |11.1 |
|Noviembre |10.86 |10.8 |
|Diciembre |9.97|10.7 |

b. Encuentre el valor de pronóstico del rendimiento de los bonos de obligación general para cada mes, comenzando por Junio, mediante un promedio móvil de 5 meses.

|MES |PRECIO DEL FONDO |PRONÓSTICO |
|Enero |9.29 |- |
|Febrero|9.99 |- |
|Marzo |10.16 |- |
|Abril |10.25 |- |
|Mayo |10.61 |- |
|Junio |11.07 |10.06 |
|Julio|11.52 |10.42 |
|Agosto |11.09 |10.72 |
|Septiembre |10.8 |10.91 |
|Octubre |10.5 |11.02 |
|Noviembre |10.86 |11.00|
|Diciembre |9.97 |10.95 |

c. Pronostique el rendimiento para Enero de 1995 usando la mejor técnica de promedio móvil.

PROMEDIO PONDERADO MÓVIL SIMPLE

|MES |PRECIO |PRONÓSTICO |
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