Ananlisis Multivariante De Datos Económicos

Análisis Multivariante. Grado de Marketing e Investigación de Mercados

Práctica de Multicolinealidad: Ahorro

Plantear un modelo que explique el Ahorro neto familiar (SNFAM) a partir de la Renta neta disponible familiar (RNDFAM) y de los Impuestos directos pagados por las familias (TDFAM), con datos anuales de la economía española para el periodo 1964-1998, datos que, junto a un Deflactordel consumo 1 privado (PC), están disponibles en el fichero Ahorro.sav .

Regresión 1: snfam = f(rndfam, tdfam)
Estadísticos descriptivos Desviación típ. 1429436.32 17702212.2 2537143.32

Ahorro neto familiar Renta neta disponible familiar Impuestos directos pagados por las familias

Media 1540511 1.9E+07 2159995

N 35 35 35

Correlaciones Impuestos directos pagados por las familias .963.992 1.000 .000 .000 . 35 35 35

Correlación de Pearson

Sig. (unilateral)

N

Ahorro neto familiar Renta neta disponible familiar Impuestos directos pagados por las familias Ahorro neto familiar Renta neta disponible familiar Impuestos directos pagados por las familias Ahorro neto familiar Renta neta disponible familiar Impuestos directos pagados por las familias

Ahorro neto familiar1.000 .973 .963 . .000 .000 35 35 35

Renta neta disponible familiar .973 1.000 .992 .000 . .000 35 35 35

b Variables introducidas/eliminadas

Modelo 1

Variables introducidas Impuestos directos pagados por las familias, Renta neta disponible a familiar

Variables eliminadas

Método

.

Introducir

a. Todas las variables solicitadas introducidas b. Variable dependiente: Ahorroneto familiar

1

El archivo y el desarrollo del ejemplo están tomados de Análisis Econométrico en Eviews, de U. CARRASCAL, Y. GONZÁLEZ Y B. RODRÍGUEZ, RA-MA, Madrid, 2000.

Departamento de Economía Aplicada (Estadística y Econometría) Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Valladolid

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Análisis Multivariante. Grado de Marketing e Investigación deMercados

Práctica de Multicolinealidad: Ahorro

Resumen del modelo

Estadísticos de cambio Modelo 1 R .973a R cuadrado .947 R cuadrado corregida .944 Error típ. de la estimación 339740.7349 Cambio en R cuadrado .947 Cambio en F 284.942 gl1 2 gl2 32 Sig. del cambio en F .000

a. Variables predictoras: (Constante), Impuestos directos pagados por las familias, Renta neta disponible familiarANOVAb Suma de cuadrados 65778237996609.2 3693560541357.03 69471798537966.2

Modelo 1

gl 2 32 34

Regresión Residual Total

Media cuadrática 32889118998304.6 115423766917.407

F 284.942

Sig. .000a

a. Variables predictoras: (Constante), Impuestos directos pagados por las familias, Renta neta disponible familiar b. Variable dependiente: Ahorro neto familiar
Coeficientesa Coeficientesestandarizad os Beta 1.138 -.166 t .235 3.428 -.500 Sig. .816 .002 .620

Coeficientes no estandarizados Modelo 1 B 29327.914 .0919 -.0936 Error típ. 124724.6 .027 .187

(Constante) Renta neta disponible familiar Impuestos directos pagados por las familias

Intervalo de confianza para B al 95% Límite superior Límite inferior -224727.688 283383.5 .037 -.474 .146 .287

Correlaciones Orden cero.973 .963 Parcial .518 -.088 Semiparcial .140 -.020

Estadísticos de colinealidad Tolerancia .015 .015 FIV 66.298 66.298

a. Variable dependiente: Ahorro neto familiar

a Correlaciones de los coeficientes

Modelo 1

Impuestos directos pagados por las familias Correlaciones Impuestos directos pagados por las familias Renta neta disponible familiar Impuestos directos pagados por lasfamilias Renta neta disponible familiar 1.000 -.992 3.496E-02 -4.973E-03

Renta neta disponible familiar -.992 1.000 -4.973E-03 7.182E-04

Covarianzas

a. Variable dependiente: Ahorro neto familiar
a Diagnósticos de colinealidad

Modelo 1

Dimensión 1 2 3

Autovalor 2.592 .404 3.851E-03

Indice de condición 1.000 2.534 25.945

Proporciones de la varianza Impuestos Renta neta directos...