Apuntes Econometría

Econometría básica Aplicada con Gretl
ISBN: 978-84-692-4355-8

Mª Victoria Esteban González
M. Paz Moral Zuazo
Susan Orbe Mandaluniz
Marta Regúlez Castillo
Ainhoa Zarraga Alonso
Marian Zubia Zubiaurre

08-09

Econometr´ıa B´
asica Aplicada con Gretl

Autores:
M. Victoria Esteban
M. Paz Moral
Susan Orbe
Marta Reg´
ulez
Ainhoa Zarraga
Marian Zubia

Departamento de Econom´ıaAplicada III. Econometr´ıa y Estad´ıstica
Facultad de Ciencias Econ´
omicas y Empresariales
Universidad del Pa´ıs Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

2

Contenido
1. Gretl y la Econometr´ıa

1

1.1. Introducci´on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.2. ¿Qu´e es la Econometr´ıa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

1

1.2.1. ¿Para qu´e sirve la Econometr´ıa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.3. Un estudio econom´etrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.4. Los datos y su manejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.4.1. Fuentes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

7

1.4.2. El software econom´etrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.5. Introducci´on a Gretl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1.5.1. An´alisis descriptivo de una variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1.5.2. Relaciones entre variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

1.6. Ejercicio para practicar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2. Modelo de Regresi´
on Lineal Simple

23

2.1. Introducci´on. Un ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

2.2. Elementos del modelo de regresi´on simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.3. Hip´otesis b´asicas . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

2.3.1. Resumen: modelo de regresi´on lineal simple con hip´otesis b´asicas . . . . .

30

2.4. Estimaci´on por M´ınimos Cuadrados Ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.4.1. El criterio de estimaci´on m´ınimo-cuadr´
atico . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

2.4.2. Propiedades de los estimadores MCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2.4.3. La estimaci´on MCO en Gretl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2.4.4. Propiedades de la recta m´ınimo-cuadr´
atica . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

2.4.5. La precisi´on de la estimaci´on y la bondad del ajuste . . . . . . . . . . . .

38

2.5. Contrastes de hip´otesis e intervalos de confianza

. . .. . . . . . . . . . . . . . .

41

2.5.1. Contrastes de hip´otesis sobre β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

i

SARRIKO-ON 8/09

Econometr´ıa B´asica Aplicada con Gretl

2.5.2. Intervalos de confianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

2.6. Resumen. Presentaci´on de los resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

452.7. Ejercicios para practicar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

3. Modelo de Regresi´
on Lineal M´
ultiple

49

3.1. Introducci´on. Un ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

3.2. Estimaci´on de M´ınimos Cuadrados Ordinarios utilizando Gretl . . . . . . . . . .

51

3.3. An´alisis de los resultadosmostrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

3.3.1. Coeficientes estimados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

3.3.2. Desviaciones t´ıpicas e intervalos de confianza . . . . . . . . . . . . . . . .

58

3.3.3. Significatividad individual y conjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

3.4. Bondad de ajuste y selecci´on de modelos ....