Apuntes Econometría
ISBN: 978-84-692-4355-8
Mª Victoria Esteban González
M. Paz Moral Zuazo
Susan Orbe Mandaluniz
Marta Regúlez Castillo
Ainhoa Zarraga Alonso
Marian Zubia Zubiaurre
08-09
Econometr´ıa B´
asica Aplicada con Gretl
Autores:
M. Victoria Esteban
M. Paz Moral
Susan Orbe
Marta Reg´
ulez
Ainhoa Zarraga
Marian Zubia
Departamento de Econom´ıaAplicada III. Econometr´ıa y Estad´ıstica
Facultad de Ciencias Econ´
omicas y Empresariales
Universidad del Pa´ıs Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
2
Contenido
1. Gretl y la Econometr´ıa
1
1.1. Introducci´on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.2. ¿Qu´e es la Econometr´ıa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
1
1.2.1. ¿Para qu´e sirve la Econometr´ıa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.3. Un estudio econom´etrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.4. Los datos y su manejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.4.1. Fuentes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
7
1.4.2. El software econom´etrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.5. Introducci´on a Gretl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1.5.1. An´alisis descriptivo de una variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
1.5.2. Relaciones entre variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
1.6. Ejercicio para practicar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
2. Modelo de Regresi´
on Lineal Simple
23
2.1. Introducci´on. Un ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
2.2. Elementos del modelo de regresi´on simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2.3. Hip´otesis b´asicas . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
2.3.1. Resumen: modelo de regresi´on lineal simple con hip´otesis b´asicas . . . . .
30
2.4. Estimaci´on por M´ınimos Cuadrados Ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2.4.1. El criterio de estimaci´on m´ınimo-cuadr´
atico . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
2.4.2. Propiedades de los estimadores MCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
2.4.3. La estimaci´on MCO en Gretl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
2.4.4. Propiedades de la recta m´ınimo-cuadr´
atica . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
2.4.5. La precisi´on de la estimaci´on y la bondad del ajuste . . . . . . . . . . . .
38
2.5. Contrastes de hip´otesis e intervalos de confianza
. . .. . . . . . . . . . . . . . .
41
2.5.1. Contrastes de hip´otesis sobre β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
i
SARRIKO-ON 8/09
Econometr´ıa B´asica Aplicada con Gretl
2.5.2. Intervalos de confianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
2.6. Resumen. Presentaci´on de los resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
452.7. Ejercicios para practicar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
3. Modelo de Regresi´
on Lineal M´
ultiple
49
3.1. Introducci´on. Un ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
3.2. Estimaci´on de M´ınimos Cuadrados Ordinarios utilizando Gretl . . . . . . . . . .
51
3.3. An´alisis de los resultadosmostrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
3.3.1. Coeficientes estimados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
3.3.2. Desviaciones t´ıpicas e intervalos de confianza . . . . . . . . . . . . . . . .
58
3.3.3. Significatividad individual y conjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
3.4. Bondad de ajuste y selecci´on de modelos ....
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