Arbitraje de divisas

Arbitraje de Divisas
Como operativa en los mercados financieros, el arbitraje consiste en realizar operaciones de compraventa en diferentes mercados y en un mismo instante, con lo que se obtienenbeneficios con operaciones exentas de riesgo, pues estas operaciones se aprovechan de las distorsiones temporales derivadas de las imperfecciones en los mecanismos de fijación de precios. Su resultadoes el equilibrio de los mercados.
Compra y venta simultánea de divisas, en los mercados de cambios, con el fin de obtener beneficios por las diferencias de tipos de cambio.
Arbitraje triangularOtra forma de realizar arbitraje en el FOREX sería mediante el denominado arbitraje triangular de monedas. Dadas tres divisas, se debe dar una relación entre sus cotizaciones. Por ejemplo, si 1€ =1,2$ y a la vez 1€ = 0,8Libras, entonces 1,2$ = 0,8 L, o lo que es lo mismo, 1$ = 0,6666 Libras. Si en algún momento esta igualdad no se cumpliera existiría una oportunidad de arbitraje sin riesgo.Ejemplo:
En un momento dado tenemos estas cotizaciones en el mercado FOREX:
1€ = 1,2$
1$ = 0,68 L
1€ = 0,8L
Vendemos 1000€ y nos dan 1200$, que vendemos para obtener 816 Libras que cambiamosnuevamente por 1020 €. Obtenemos un beneficio por arbitraje de 20€ , o el 2% sin riesgo alguno.
Los arbitrajes sólo son posibles ante ineficiencias del mercado.
También conocido como arbitraje de triángulo, arbitraje triangular se refiere a un proceso por el cual un comerciante se aprovecha de un desajuste entre los tipos de cambio de tres monedas diferentes. Por compra y venta de estas monedas enparticular, el comerciante obtiene un beneficio libre de riesgo. Esta falta de coincidencia por lo general sólo dura unos segundos porque hay un gran número de comerciantes buscando activamente esaoportunidad, por lo que sólo los comerciantes sofisticados, con equipos avanzados por lo general son capaces de tomar ventaja de ella.
La oportunidad de un arbitraje triangular se produce cuando los...