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Publicado: 17 de febrero de 2013
Gráficas Libor
El LIBOR (London InterBank Offered Rate) es una tasa de referencia diaria basada en las tasas de interés a la cual los bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en elmercado monetario mayorista, o mercado interbancario.
El comportamiento de las tasas LIBOR se debe en gran medida a que algunos bancos partes del grupo estaban siendo subestimados , según un estudiorealizado por Snider y Youle sugirió que la razón de dicha subestimación no era parecer fuertes , sino que el objetivo de los bancos principal era obtener beneficios sustanciales vinculados a lascarteras, esto principalmente en la crisis 2007 – 2008, (la Gran recesión- también conocida como la Gran depresión menor)
Por ejemplo:
En el primer trimestre de 2009, Citigroup tenía swaps de tasas deinterés del valor nocional de $ 14.2 billones de dólares, Bank of América tenía contratos swaps de tasas de interés de valor nominal de $ 49,7 billón y JP Morgan Chase tenía contratos swaps de tasas deinterés de valor nominal de $ 49,3 billón . Teniendo en cuenta los valores nocionales de gran tamaño, una pequeña exposición sin cobertura a la tasa Libor podría generar grandes incentivos paraalterar el total Libor.
En el primer trimestre de 2009, Citigroup , por ejemplo, informó de que tendría $936 millones en los ingresos netos por intereses si las tasas de interés se reduciría en 0,25puntos porcentuales al trimestre, y $ 1.935 millones si se tratara de una caída de 1 punto porcentual al instante.
Durante los años 2010 al 2012 se observa una disminución en las tasas Libor esto debido aque se han establecido regulaciones bancarias así como multas impuestas a los bancos que manipulen la tasa libor por ejemplo.
El 27 de junio de 2012, Barclays Bank fue multado con $ 200 millones enla Commodity Futures Trading Commission , $ 160 millones por el Departamento de Justicia y £ 59,5 millones por las Autoridad de Servicios Financieros para la manipulación de los atentados del tasas...
El LIBOR (London InterBank Offered Rate) es una tasa de referencia diaria basada en las tasas de interés a la cual los bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en elmercado monetario mayorista, o mercado interbancario.
El comportamiento de las tasas LIBOR se debe en gran medida a que algunos bancos partes del grupo estaban siendo subestimados , según un estudiorealizado por Snider y Youle sugirió que la razón de dicha subestimación no era parecer fuertes , sino que el objetivo de los bancos principal era obtener beneficios sustanciales vinculados a lascarteras, esto principalmente en la crisis 2007 – 2008, (la Gran recesión- también conocida como la Gran depresión menor)
Por ejemplo:
En el primer trimestre de 2009, Citigroup tenía swaps de tasas deinterés del valor nocional de $ 14.2 billones de dólares, Bank of América tenía contratos swaps de tasas de interés de valor nominal de $ 49,7 billón y JP Morgan Chase tenía contratos swaps de tasas deinterés de valor nominal de $ 49,3 billón . Teniendo en cuenta los valores nocionales de gran tamaño, una pequeña exposición sin cobertura a la tasa Libor podría generar grandes incentivos paraalterar el total Libor.
En el primer trimestre de 2009, Citigroup , por ejemplo, informó de que tendría $936 millones en los ingresos netos por intereses si las tasas de interés se reduciría en 0,25puntos porcentuales al trimestre, y $ 1.935 millones si se tratara de una caída de 1 punto porcentual al instante.
Durante los años 2010 al 2012 se observa una disminución en las tasas Libor esto debido aque se han establecido regulaciones bancarias así como multas impuestas a los bancos que manipulen la tasa libor por ejemplo.
El 27 de junio de 2012, Barclays Bank fue multado con $ 200 millones enla Commodity Futures Trading Commission , $ 160 millones por el Departamento de Justicia y £ 59,5 millones por las Autoridad de Servicios Financieros para la manipulación de los atentados del tasas...
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