ARIMA

Debemos antes de hacer ARIMA:
1- Identificar el # de diferenciales,( ver orden de integración I(0,1,2)) que ocupamos para que sea estacionario. Con elanálisis de correlogramas o con el análisis de pruebas de Dickey Fuller (este es el mejor según el profe).

2- Diferenciar la serie. Ejemplo si es I(1):GENRDCACAO= CACAO – CACAO(-1). Con esto dcacao ya queda diferenciado una vez.


3- Análisis de correlograma. Abrir la serie diferenciada, view, correlagram,niveles. Usar de rezagos una tercera parte de la muestra. Ver los parámetros que se salen simultáneamente de los límites. Los que se salen van a ser la AR. EstosR los metemos en la ecuación. LS dcacao c dcacao(-3) dejamos los que sean significantes,o menor al 0.05.

4- Por medias Móviles: Usando los errores de laregresión con los AR, se revisa los parámetros. View, actual,fitted,table. Ver los picos más inestables. Ver cuales fechas son y generarlas como dummys. Luegointroducimos esas dummys DCACAO C DCACAO(-3) D023 D081 D114 en la ecuación para ver su significancia, eliminamos las que no lo sean. Cuando quedelisto guardamos los errores. GENR ERROR=RESID.
5- Hacer correlagrama de los errores (de el ultimo generado), ver cuales se salen de los limites paragenerarlos en la ecuación. DCACAO C DCACAO(-3) D023 D081 D114 ERROR(-7) ERROR(-9).

6- En la última ecuación con los errores incluidos, generamos los últimosresiduos GENR ERROR2=RESID a los cuales les hacemos la prueba Dicky Fuller y verificar que sea I(0). Con esto comprobamos que el modelo sea arima estable.