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UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
PROGRAMA DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION FINANCIERA

TALLER: PORTAFOLIOS DE INVERSION Y VALORACION DE BONOS

1. Se tiene la siguiente información y se pide que:|ESTADOS DE LA |PROBABILIDAD |RENTABILIDAD A |RENTABILIDAD B |
|NATURALEZA | | | |
|| |Ra |Rb |
|AUGE |0,25 |17% |3% |
|NORMAL|0,15 |9% |8% |
|RECESIÓN |0,6 |-5,00 |14% |


a. Determineel rendimiento esperado y el riesgo para los títulos A y para B

b. Con los anteriores resultados y suponiendo un coeficiente de correlación de -0,5, determine la rentabilidad y el riesgo de lossiguientes portafolios:

|x |PART. A |PART. B |
|1 |100% |0% |
|2 |80% |20% |
|3 |60% |40% |
|4 |50%|50% |
|5 |40% |60% |
|6 |20% |80% |
|7 |0% |100% |
|8 |-120% |220% |


2. Suponga que va ainvertir sus recursos en dos títulos: un activo seguro emitido por el Estado y una acción de cualquier empresa. Los datos proporcionados por el mercado son los siguientes:

|  |A|B |
|E (R) |10.1% |28% |
|σ (R) |0% |12% |
|δ |0 |


Donde A es el título seguroy B es la acción. Determine la rentabilidad y el riesgo de un portafolio donde usted invierte la tercera parte en el activo emitido por el Estado y el resto en el título de renta variable....