Asignaciones Previas Semana 2
Páginas: 2 (354 palabras)
Publicado: 23 de julio de 2015
Asignaciones Previas Semana 2
NOTA: Utilice Winzip o algun otro medio para asegurarse que todos los archivos de su trabajo se suben al Moodle
1. Valore opciones Call-Put americanas y europeas. Sigala guía que encuentra en la parte final de los capítulos 4 y 5 de las notas de clase (Ejercicio de valoración Neutral al Riesgo y Black-Scholes). Suponga que está valorando opciones sobre la TRM ysobre la acción de una empresa real (seleccione la que desee). Haga los supuestos que requiera relativos a las tasas libre de riesgo. Suponga que las opciones se vencen en 2 meses y son at-the Money.Utilice 3 periodos para el caso del modelo binomial. Plantillas que puede usar: Der3-RN del archivo Actividades MF y Opción B-S2 est (la que le parezca apropiada). Ensamble su propio archivo paraentregar esta tarea.
2. En equipos de 2 máximo, investigue una aplicación de una opción real, resuélvala matemáticamente y expongala ante el grupo en un máximo 15 minutos. El profesor elegirá quien realizala exposición y podrá cambiar a voluntad y en cualquier momento al mismo por otro integrante del equipo. Utilice para su exposición la bibliografía adjunta sobre opciones reales y también el Capítulo22 del libro de Berk. Se debe entregar (Moodle) el archivo de Power Point y el modelo resuelto en Excel.
3. Leer el caso y responder las preguntas
Porsche, Volkswagen, and CSX: Cars, Trains, andDerivatives
Preguntas:
a) ¿Por qué se incrementó en 5 veces el precio de Volkswagen (VKW) después de que Porsche informara sobre las opciones liquidadas en efectivo sobre la acción de VKW?
b) ¿Explique que es «Pair Trading» (PT) y la apuesta de los «Hedge Funds» cuando tomaron posiciones en 2 diferentes PT sobre VKW?
c) ¿Hizo el CEO de Porsche un cálculo inteligente entrando entransacciones con derivados sobre VKW? Tiene sentido esta estrategia? Explíquese.
d) ¿Por qué TCI y 3G realizaron los «swaps» de retorno total (TRS) sobre la acción de CSX?
e) ¿Deben informarse...
NOTA: Utilice Winzip o algun otro medio para asegurarse que todos los archivos de su trabajo se suben al Moodle
1. Valore opciones Call-Put americanas y europeas. Sigala guía que encuentra en la parte final de los capítulos 4 y 5 de las notas de clase (Ejercicio de valoración Neutral al Riesgo y Black-Scholes). Suponga que está valorando opciones sobre la TRM ysobre la acción de una empresa real (seleccione la que desee). Haga los supuestos que requiera relativos a las tasas libre de riesgo. Suponga que las opciones se vencen en 2 meses y son at-the Money.Utilice 3 periodos para el caso del modelo binomial. Plantillas que puede usar: Der3-RN del archivo Actividades MF y Opción B-S2 est (la que le parezca apropiada). Ensamble su propio archivo paraentregar esta tarea.
2. En equipos de 2 máximo, investigue una aplicación de una opción real, resuélvala matemáticamente y expongala ante el grupo en un máximo 15 minutos. El profesor elegirá quien realizala exposición y podrá cambiar a voluntad y en cualquier momento al mismo por otro integrante del equipo. Utilice para su exposición la bibliografía adjunta sobre opciones reales y también el Capítulo22 del libro de Berk. Se debe entregar (Moodle) el archivo de Power Point y el modelo resuelto en Excel.
3. Leer el caso y responder las preguntas
Porsche, Volkswagen, and CSX: Cars, Trains, andDerivatives
Preguntas:
a) ¿Por qué se incrementó en 5 veces el precio de Volkswagen (VKW) después de que Porsche informara sobre las opciones liquidadas en efectivo sobre la acción de VKW?
b) ¿Explique que es «Pair Trading» (PT) y la apuesta de los «Hedge Funds» cuando tomaron posiciones en 2 diferentes PT sobre VKW?
c) ¿Hizo el CEO de Porsche un cálculo inteligente entrando entransacciones con derivados sobre VKW? Tiene sentido esta estrategia? Explíquese.
d) ¿Por qué TCI y 3G realizaron los «swaps» de retorno total (TRS) sobre la acción de CSX?
e) ¿Deben informarse...
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