auditoria financiera

CUESTIONARIO
MERCADOS DERIVADOS
UNIDAD III

1.¿en qué consiste un forward?
Es un contrato entre dos partes mediante el cual se adquiere un compromiso para intercambiar algo a futuro, a un precio que se determina por anticipado.

2.¿ Menciona las especificaciones de los forward?
- Cantidad y calidad del bien a ser entregado
- Precio de entrega
- Fecha de entrega
- Lugar de entrega3.¿ Explique contratos a futuro?
Es un acuerdo negociado en una bolsa o mercado organizado que obliga a las partes contratantes a comprar un numero de valores o de bienes en una fecha futura pero con un precio establecido de antemano.

4.¿Menciona las funciones de mercados futuros?
*son reveladores de precios: atreves de los mercados de futuro se pueden decribir los precios de los activossubyacentes mucho tiempo antes de su liquidación.
*sirve para reducir el riesgo de precios porque en un mercado siempre hay alguien que estará dispuesto a asumir el riesgo que otro quiere eliminar-Contrapartida.

5.¿menciona las 4 modalidades de contratos de futuro?
*futuros sobre tipo de interés
*futuros sobre bonos
*futuros sobre índices bursátiles
*Futuros sobre divisas

6.¿Expliquefuturos sobre tipo de interés?
Subyacentes activos financieros de renta fija tales como obligaciones, bonos , letras del tesoro, depósitos interbancarios, cedulas hipotecana.

7¿Explique futuros sobre bonos?
Contrato que obliga a comprar o vender bonos a futuro.

8.¿Explique futuros sobre índices busrsatiles?
Contratos de futuros cuyo precio esta sujuto alas variaciones de un índicebursátil.

9.¿Enque consisten los futuros sobre divisas?
Consiste en contratar Para una fecha futura un tipo de cambio de una moneda frente a otra, por el que se estará dispuesto a comprar o vender una cantidad determinada de importe.

10.¿Que son los Hedgels?
Tipo de mercados en el que intervienen los beneficios directos del contrato, quienes desean protegerse de la variación de preciosen el futuro, sea para comprar o vender mercancías o títulos valores.

11.¿Mencione las ventajas del contrato de futuros? La estabilidad de la producción de las empresas requiere de los instrumentos que le den fluidez a su negocio, sea la venta de productos a precios establecidos.

12.¿Menciona las especificaciones de los contratos a futuro? *El activo o instrumento subyacente. *el tipo deliquidación *cantidad y unidades del activo subyacente por contrato *la divisa *la clase de entrega

13.¿Menciona cuál es la diferencia de los futuros y de los forward?
–Los futuros se comercializan en mercados normalizados, los forward son contratos OTC o privados
–los contratos futuros requieren un margen y los forward no
– Los futuros están altamente normalizados o estandarizados mientrasque cada forward puede ser único.
–En el caso de entrega física del activo, el contrato de un forward especifica a quien hacer la entrega mientras que en los contratos de futuros será la cámara de compensación quien elija la contraparte a quien realiza la entrega.

14¿Qué son las opciones?
Contrato entre dos partes por el cual una de ellas adquiere sobre la otra el derecho, pero no laobligación de comprarle o venderle una cantidad determinada de un activo a un cierto precio en un momento futuro.

15.- mencione los dos tipos básicos de opciones
+ Contrato de opción de compra (call)
+contrato de opción de venta (put)

16.- mencione las cuatro estrategias elementales de las opciones
* compra de opcion de compra (long call)
*venta de opcion de compra (short call)
*compra deopcion de venta (long put)
*venta de opcion de venta (short put)

17.- explique opcion de venta put
contrato por el que el comprador adquiere el derecho a vender ( y el vendedor la obligación de comprar, si el comprador quiere ejercer su derecho) el activo subyacente.

18.- ¿en que consiste la opcion de compra short call?
conciste en vender por (prima call) dolares una opcion call, en un...