Autocorrelacion

AUTOCORRELACIÓN
Este problema se produce cuando existe correlación entre las perturbaciones de la ecuación paramétrica, si esto pasa se viola la hipótesis de que Eut,us=0 para todo t distinto de s.En consecuencia la matriz de varianzas σ2I, se transforma en σ2Ω, donde la matriz omega tiene elementos distintos de cero fuera de la diagonal principal.
Con este problema tenemos que el estimadorde la varianza y de covarianzas de los betas son sesgados en consecuencia β deja de ser optimo y eficiente, así cualquier contraste de hipótesis es invalido.
CAUSAS.
* Error en la especificación* Relaciones dinámicas no recogidas
* Forma funcional incorrecta
* Datos manipulados
* Proximidad entre observaciones.
Cuando existe este problema debemos encontrar el tipo decorrelación entre las perturbaciones. Los modelos mas usados para la correlación son los AR, MA y ARMA. (auto-regresivos y media móvil).
Auto-regresivo:
ut=θ1ut-1+θt-2ut-2…θput-p+rt
Donde r es ruidoblanco y no hay auto-correlación entre los θ.
Media móvil.
ut=rt+θ1rt-1…θqrt-q
Auto-regresivo con media móvil.
ut=θ1ut-1+θt-2ut-2…θput-p+rt+θ1rt-1…θqrt-q

¿Cómo ubicamos el nivel de cada uno?Con la función de auto-correlación parcial y simple. Los procesos auto-regresivos se dan con la función parcial y los de media móvil con la simple.
La hipótesis nula para los dos casos es noauto-correlación la alternativa es correlación .


Detención.
Gráficos:
* Residuos contra el tiempo o datos ordenados (si es AR(1) esta grafica tiene una relación lineal positiva).
*Residuos contra residuos al cuadrada.
* Correlograma FAS y FAP.
Ejemplo:
Archivo Econeur.
* Calcular las variables en términos reales. Y hacer el modelo de las importaciones
* Ver lagrafica de los residuales (aleatorios o no?)
* Generas la serie de residuales
* Generar la serie de residuales rezagada
* Generar el correlograma. (da las bandas de confianza a un 5% de...