banco perdida en riesgo crediticio

Los acuerdos de Basilea II/Basilea 2 se asientan en tres pilares:
1. Requerimientos cuantitativos: medida de activos, pasivos, provisiones, capital, etc.
Todas las entidades bancarias debentener una provisión técnica mínima con respecto su exposición crediticia, es decir, que deben disponer de un capital mínimo en caja. Por este motivo, según sus características específicas, cada entidaddebe someterse a un proceso de estandarización de datos y procesos para ofrecer garantías frente a la exposición al riesgo operacional, crediticio y de mercado.
El cálculo correcto del nivel de riesgoviene determinado por variables precisas que dependen de un ecosistema de datos que en muchas ocasiones están dispersos y que pueden verse alterados en cualquier momento. El día a día de la actividadbancaria puede hacer que esos datos se dupliquen, sean inconsistentes, inválidos, incompletos o incluso inexistentes. Para poder hacer el cálculo, es necesario tener controlados los datos y losprocesos de los que dependen. La información errónea o incompleta supone una dificultad para el modelado y el análisis de riesgos.
El incumplimiento de estos preceptos supone la aplicación de sanciones ymedidas coercitivas así como el incremento del coeficiente de caja.
2. Proceso de supervisión y revisión cualitativa
La jurisdicción de cada país mantiene un sistema de vigilancia para garantizarque sus bancos cumplen las reglas y requisitos pertinentes a la utilización de las opciones, incluidos cualesquiera descuentos, límites y restricciones asociados. Este proceso incluye requisitos deinformación sobre los tipos de datos sus relaciones/dependencias, el modo y frecuencia en la que esta información debe ser facilitada y la forma en que se utilizarán los datos.
Esos países establecen elmodo en el que se vigilará la correcta aplicación de las reglas y requerimientos pertinentes por parte de los bancos. Esto podrá llevarse a cabo mediante análisis a distancia de la información...