BASILEA II PRESENTACION
Implementación de Basilea II en
el Ámbito bancario”
Montevideo 15 de octubre de 2004
“ EL NUEVO ACUERDO DE
CAPITALES DE BASILEA”
Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea
del
Banco De Pagos Internacionales (BIS)
Agenda
Un poco de historia
Los tres pilares de Basilea II
Efectos del NACB en
Latinoamérica
¿Cómo prepararse?
“Un poco de Historia”
( para comprender loque viene)
CRISIS RUSA,
BRASIL, TURQUIA
EFECTO TEQUILA
CRISIS ASIATICA
1988
1994
ACUERDO
ORIGINAL
(BASILEA I)
1996
1997
RIESGO DE
MERCADO
( 1º ENMIENDA)
BOOM
CRISIS
FINANCIERA
PRINCIPIOS BASICOS DE
SUPERVISION BANCARIA
1999
1999
“NUEVO ACUERDO”
BASILEA II
FRACTURA
NECESIDAD DE
CAMBIO
Como sigue el
“NUEVO ACUERDO”
3º RONDA
CONSULTIVA
BASILEA II
1999
2000
2001
PRINCIPIOS PARA LAADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE
CRÉDITOS
2003
IMPLEMENTACION
2004
ACUERDO
DEFINITIVO
2006
2010
REGULACIONES
BANCARIAS AUTOCTONAS
2º RONDA CONSULTIVA
(PRACTICAS SÓLIDAS PARA
LA ADMINISTRACION Y
SUPERVISION DEL RIESGO
OPERATIVO
Los tres Pilares de Basilea II
Pilar III
Pilar II
Riesgo Operativo
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito
Pilar I
Proceso de supervisión bancaria
Requerimiento decapitales mínimos
Primer Pilar
Requerimiento de Capitales Mínimos
CAPITAL REGULATORIO
(BASILEA I = BASILEA II)
ACTIVOS PONDERADOS
POR RIESGO
RIESGO DE MERCADO
(BASILEA I = BASILEA II)
+
+
(BASILEA I = BASILEA II = 8%)
(A) Grandes Categorías de Riesgo.
(B) 1) Calificaciones de Agencias
Externas. Mas categorías
RIESGO DE CREDITO
(BASILEA I ≠ BASILEA II)
(A)
Ratio de
Capitales Mínimos
(B)RIESGO OPERATIVO (BASILEA II)
2) Modelos Internos de los
Bancos.
Primer gran Cambio
Análisis del Riesgo Operativo
POTENCIALES PERDIDAS ORIGINADAS
POR INADECUADOS O DEFECTUOSOS:
Procesos internos de la entidad
Personal de la entidad
Sistemas de información
Riesgo Legal
Riesgo Operativo
¿¿¿ Como se mide ???
METODO DEL INDICADOR BASICO
METODO ESTANDAR
METODO DE MEDICION AVANZADA (AMA)
BASILEAII
INCENTIVA LA CREACION
DE TECNICAS MAS
AVANZADAS POR PARTE
DE LAS ENTIDADES
Riesgo Operativo
Método del Indicador Básico
KBIA = GI x α
DONDE:
KBIA
= Requerimiento de Capital
GI
= Ingresos Brutos Promedios
(Últimos tres años)
α
=
15% Definido por Basilea II
Riesgo Operativo
Método Estándar
KTSA = ∑ ( GI 1-8 x β 1-8)
LINEA DE NEGOCIO
DONDE:
KTSA
GI
1-8
= Requerimiento de Capital
=Ingresos Brutos Promedio
por Líneas de Negocios
(Últimos tres años)
β
1-8
= Parámetros definidos
por Basilea II
FACTOR β
FINANZAS COORPORTATIVAS
18 %
NEGOCIACION Y VENTAS
18 %
BANCA MINORISTA
12 %
BANCA COMERCIAL
15 %
LIQUIDACION Y PAGOS
18 %
SERVICIOS DE AGENCIA
15 %
ADMINISTRACION ACTIVOS
12 %
INTERMEDIACION MINORISTA
12 %
Riesgo Operativo
Método de Medición Avanzada (AMA)Baja notablemente la necesidad de constituir
capitales adicionales.
Requiere de un sistema interno de estimación de
riesgos.
Requiere autorización de supervisión.
“Stress test” de auditoria interna, externa y
supervisión bancaria.
Primera etapa = bancos activos internacionalmente.
Riesgo Operativo
Método de Medición Avanzada (AMA)
Sistema interno de estimación de riesgos
Criterios cualitativos ycuantitativos
Alto involucramiento del Directorio y Alta Gerencia.
Política de gestión de riesgos (riesgo operativo).
Unidad de gestión de riesgo operativo.
Sistema de gestiòn de riesgo operativo
(mediciòn/informacion)
Disponibilidad de recursos (informacion/sistemas)
Obtencion de datos internos / externos.
Riesgo Operativo
“Practicas Sólidas Para La Administración y Supervisión Del
RiesgoOperativo”
BIS DICIEMBRE 2001
MODERNOS FACTORES DE RIESGO OPERATIVO:
El riesgo del procesamiento manual se ha potenciado y globalizado por el uso
generalizado de tecnología.
El crecimiento del e-commerce y sus riesgos potenciales. Canales de
comercialización.
Las fusiones, separaciones y consolidaciones a gran escala.
El surgimiento de nuevos bancos que actúan como proveedores de servicios a gran...
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