Basilea ii
Páginas: 8 (1864 palabras)
Publicado: 7 de mayo de 2011
Basilea II – La gestión del riesgo (II)
El cambio en las relaciones entre las instituciones financieras y el mercado
El Acuerdo de Basilea contempla un conjunto de reglas cuyo principal objetivo, además de uniformizar la gestión del riesgo en la actividad bancaria, pretende regular la actividad de las instituciones financieras en sus relaciones con el mercado y, en concreto, con sus clientesen materia de financiación.
Los bancos han sido —y seguirán siendo en un futuro próximo— la fuente más importante de financiación de las empresas en general y, más específicamente, de las pequeñas y medianas empresas. A causa de los importantes cambios introducidos en las reglas que aplican las instituciones financieras en el proceso de concesión de crédito, las pequeñas y medianas empresasexperimentarán, inevitablemente, una mayor dificultad para la obtención de financiación.
Las nuevas técnicas empresariales de gestión del riesgo, acompañadas de cambios estructurales como el aumento de las expectativas de retorno de la inversión por parte de los accionistas, la intensificación de la competencia y, en algunos casos, un aumento de las provisiones para pérdidas en los préstamosconcedidos reorientaron las actuaciones y las preocupaciones de los bancos a nivel mundial en la forma de medir y gestionar los riesgos de la actividad de concesión de créditos y reforzaron la necesidad de adecuar la dotación de capital para hacer frente a estos mismos riesgos de negocio.
Considerando estas nuevas exigencias ante el comportamiento del mercado, el Comité de Supervisión Bancaria deBasilea decidió proceder a una reforma de las reglas que gobiernan los requisitos del capital de los bancos, y que hasta entonces habían servido de base para esos requisitos. Este nuevo marco se conoce como Basilea II.
Dicho brevemente, en virtud del nuevo Acuerdo de Basilea II, el importe mínimo de los fondos propios que los bancos se ven obligados a reservar ya no dependerá sólo del tamaño delpréstamo, sino también, y lo que es más importante, del riesgo del préstamo. Esta modificación hará que los préstamos con más riesgo se vuelvan más caros (o sea, más consumidores de fondos propios) para los bancos, a la vez que los préstamos relativamente más seguros pasarán a costar menos.
Los cambios derivados de Basilea II reflejan la tendencia del sector bancario hacia una gestión delriesgo más cualitativa y diferenciada. La nueva reglamentación incentiva a los bancos a analizar con más detalle el riesgo inherente de cada acuerdo de crédito individual, es decir, a analizar con más exactitud la futura capacidad del prestatario para reembolsar la deuda. Basándose en este análisis, el banco tomará sus decisiones con respecto a los préstamos —aprobar o rechazar una solicitud y, encaso de aceptarla, a qué precio— de una forma más diferenciada.
Para los clientes de las instituciones financieras, concretamente los que tienen una menor capacidad financiera y, por consiguiente, de menor potencial de negociación, surgen, pues, dos consecuencias principales de cara a la adopción de los principios de Basilea: (i) los bancos prestarán cada vez más atención a la evaluación delriesgo o calificación de estas entidades, aunque estas entidades pidan pequeños préstamos, y (ii) cabe esperar que estos se cotejen con una mayor gama de condiciones de precio y de crédito por parte de los bancos.
Basilea II y sus efectos sobre los bancos
El Acuerdo de Basilea II se asienta en tres pilares fundamentales:
1) El primer pilar del Acuerdo de Basilea II —capital mínimo— pretendeaumentar la sensibilidad de los requisitos mínimos de fondos propios a los riesgos de crédito y cubrir, por primera vez, el riesgo operativo. Con este nuevo Acuerdo, las entidades bancarias se verán obligadas a afectar capital para cubrir, por ejemplo, fallos humanos, incluidos fraudes y desastres naturales.
2) El segundo pilar —supervisión— viene a reforzar el proceso de supervisión en lo...
El cambio en las relaciones entre las instituciones financieras y el mercado
El Acuerdo de Basilea contempla un conjunto de reglas cuyo principal objetivo, además de uniformizar la gestión del riesgo en la actividad bancaria, pretende regular la actividad de las instituciones financieras en sus relaciones con el mercado y, en concreto, con sus clientesen materia de financiación.
Los bancos han sido —y seguirán siendo en un futuro próximo— la fuente más importante de financiación de las empresas en general y, más específicamente, de las pequeñas y medianas empresas. A causa de los importantes cambios introducidos en las reglas que aplican las instituciones financieras en el proceso de concesión de crédito, las pequeñas y medianas empresasexperimentarán, inevitablemente, una mayor dificultad para la obtención de financiación.
Las nuevas técnicas empresariales de gestión del riesgo, acompañadas de cambios estructurales como el aumento de las expectativas de retorno de la inversión por parte de los accionistas, la intensificación de la competencia y, en algunos casos, un aumento de las provisiones para pérdidas en los préstamosconcedidos reorientaron las actuaciones y las preocupaciones de los bancos a nivel mundial en la forma de medir y gestionar los riesgos de la actividad de concesión de créditos y reforzaron la necesidad de adecuar la dotación de capital para hacer frente a estos mismos riesgos de negocio.
Considerando estas nuevas exigencias ante el comportamiento del mercado, el Comité de Supervisión Bancaria deBasilea decidió proceder a una reforma de las reglas que gobiernan los requisitos del capital de los bancos, y que hasta entonces habían servido de base para esos requisitos. Este nuevo marco se conoce como Basilea II.
Dicho brevemente, en virtud del nuevo Acuerdo de Basilea II, el importe mínimo de los fondos propios que los bancos se ven obligados a reservar ya no dependerá sólo del tamaño delpréstamo, sino también, y lo que es más importante, del riesgo del préstamo. Esta modificación hará que los préstamos con más riesgo se vuelvan más caros (o sea, más consumidores de fondos propios) para los bancos, a la vez que los préstamos relativamente más seguros pasarán a costar menos.
Los cambios derivados de Basilea II reflejan la tendencia del sector bancario hacia una gestión delriesgo más cualitativa y diferenciada. La nueva reglamentación incentiva a los bancos a analizar con más detalle el riesgo inherente de cada acuerdo de crédito individual, es decir, a analizar con más exactitud la futura capacidad del prestatario para reembolsar la deuda. Basándose en este análisis, el banco tomará sus decisiones con respecto a los préstamos —aprobar o rechazar una solicitud y, encaso de aceptarla, a qué precio— de una forma más diferenciada.
Para los clientes de las instituciones financieras, concretamente los que tienen una menor capacidad financiera y, por consiguiente, de menor potencial de negociación, surgen, pues, dos consecuencias principales de cara a la adopción de los principios de Basilea: (i) los bancos prestarán cada vez más atención a la evaluación delriesgo o calificación de estas entidades, aunque estas entidades pidan pequeños préstamos, y (ii) cabe esperar que estos se cotejen con una mayor gama de condiciones de precio y de crédito por parte de los bancos.
Basilea II y sus efectos sobre los bancos
El Acuerdo de Basilea II se asienta en tres pilares fundamentales:
1) El primer pilar del Acuerdo de Basilea II —capital mínimo— pretendeaumentar la sensibilidad de los requisitos mínimos de fondos propios a los riesgos de crédito y cubrir, por primera vez, el riesgo operativo. Con este nuevo Acuerdo, las entidades bancarias se verán obligadas a afectar capital para cubrir, por ejemplo, fallos humanos, incluidos fraudes y desastres naturales.
2) El segundo pilar —supervisión— viene a reforzar el proceso de supervisión en lo...
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