Basilea Ii

Mercado de capitales y productos slogan ”
“ Add your company financieros

Basilea II

Presentado por : Karen Álvarez
Valeria Alarcón
Cristian Aguayo
Stephanie Brunel

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Junio

Contenidos
1
2
3
4
5
6

¿Qué es el Comité de Basilea?

Introducción a BASILEA I

BASILEA II : Alcance y objetivos

BASILEA II : Los 3 pilares

Cronograma de actividades en la
transiciónhacia la primera etapa de Basilea II

Preguntas
2

¿Qué es el Comité de Basilea?

 Creado a fines de 1974 por los representantes
de los bancos centrales del G-10
 Primer objetivo
 Fortalecer los sistemas financieros.
 Mejorar las prácticas operativas.

 Primera reunión en febrero 1975 y desde
entonces se reúnen 3 ó 4 veces en el año.

3

BASILEA I
Punto de
partida
1988Se da a conocer
un conjunto de
recomendaciones
para entidades
financieras

En este acuerdo
se ignoraban la
dimensión de
cobertura de
riesgo créditos,
lo cual da origen
a Basilea II

4

BASILEA II
Alcance y objetivos
Orientado a bancos internacionalmente activos, con
flexibilidad para adecuarse a bancos de distinta
complejidad y sofisticación.
 Promover la seguridad ysolvencia del sistema financiero
 Acercar el cálculo de capital mínimo al perfil de riesgo de un
banco (capital económico)
 Promover la igualdad competitiva
 Mantener o mejorar el actual nivel de capital en el sistema
bancario.
 Promover un enfoque integral de valoración de riesgos

5

BASILEA II
Objetivo

Técnicas internas

Ámbito de
aplicación

Pilares
Técnicas de coberturaTratamientos de riesgo

División de la normativa

6

Nuevo acuerdo de capital
BASILEA II

Pilar I

Método de
tres pilares

Requerimientos
mínimos de capital

Pilar II

Proceso de examen
de supervisor
Pilar III

Disciplina de mercado
7

Nuevo acuerdo de capital

Pilar I

Método de
tres pilares

Requerimientos
mínimos de capital

Pilar II

Proceso de examen
desupervisor
Pilar III

Disciplina de mercado
8

Pilar 1
Requerimientos mínimos de capital

Requerimientos
mínimos de
capital

Riesgo
operativo

Riesgo de
crédito

MÉTODO
ESTANDARIZADO

BÁSICO

MÉTODO
BASADO EN
CALIFICACIONES
INTERNAS (RBI)

MÉTODO DE
INDICADOR
BÁSICO

MÉTODO
ESTÁNDAR

Riesgo de
mercado

MÉTODO DE
MEDICIÓN
AVANZADA

MÉTODO
ESTANDARIZADOMÉTODO
DE
MODELOS

AVANZADO

9

Pilar 1
Riesgo crédito

Método estándar
1- Sectores institucionales
2- Calificación interna

El acuerdo
propone
metodología
en función
del crédito

Método interno o (IRB)
1- Método básico
2- Método avanzado

Es por esto que el cómite espera que todas las entidades
financieras con el tiempo desarrollen método IRB avanzado.

10Nuevo acuerdo de capital
Pilar I – Riesgo de crédito

Método estandarizado
 Apoyo en calificaciones de crédito externas
 Utiliza técnicas de mitigación de riesgos

Método de calificaciones internas
Bajo aprobación del supervisor, permite al banco utilizar
sus sistemas internos de calificación de riesgo
crediticio:
 Básico:
Banco valora la probabilidad de incumplimiento
 Avanzado:
Elbanco valora todos sus factores de riesgo

11

Pilar 1
Riesgo mercado
Su finalidad
es la constitución de
capital de reserva
debido a las variables
de mercado.

•MÉTODO ESTÁNDAR

• TIENE RELACIÓN CON LA
TASA DE INTERÉS
•TIPO DE CAMBIO
•PRECIOS DE ACCIONES
•OTROS

Métodos internos
Se consideran los
elementos de riesgo
en el cual se pueden
usar métodos
basados en matrices;esto debe ser
aprobado por el
supervisor.

12

Pilar 1
Riesgo operativo
Inadecuados o fallas en
procesos internos
•Personal
• Sistemas
Eventos externos

Incluye riesgo legal

Está relacionado
con el riesgo de
capital
debido a
eventuales
pérdidas.

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Nuevo acuerdo de capital
Pilar I – Riesgo operativo
Evento
1.

Fraude interno

2.

Fraude externo

3....