basilea

Basilea
Comité de gobernantes de los bancos centrales
que realizan recomendaciones para problemas
de una entidad financiera.

BASILEA I
Establecieron el
capital mínimo
que una entidadbancaria debía
poseer en función
al riesgo que
afrontaba

Realizado en
diciembre de 1974

Capacidad de
absorción de
pérdida
Capital regulatorio
Capacidad de
protección ante
quiebraBASILEA I
Recomendación frente a:

Riesgos de crédito
Mercado
Tipo de cambio
Entro en vigor en mas de 100 países

BASILEA I
Exige que:
fondos propios > 8% de activos de riesgo

considerando:riesgo de crédito
(+) riesgo de negociación
(+) riesgo de tipo de cambio
Activos de riesgo

Donde:

Riesgo crediticio
 Probabilidad de incumplimiento
 Perdida en el momento deincumplimiento
 Exposición en el momento del incumplimiento
Métodos:

 Estándar : calificaciones de riesgo por parte de empresas
especializadas.

 Rating internos avanzado: utiliza propios mecanismosde
evaluación de riesgo

BASILEA II

Recomendaciones
propuestas 2004
Capital económico

Tres pilares:
Cálculo de los requisitos
mínimos de capital
El proceso de supervisión de
la gestiónde los fondos
propios
La disciplina de
mercado

PILAR 1

Cálculo de los requisitos mínimos de capital

Exige que:
fondos propios > 8% de activos de riesgo

considerando:
riesgo decrédito
(+) riesgo de mercado
(+) riesgo de tipo de cambio
(+) riesgo operacional_____
Activos de riesgo

PILAR 2

(+)

El proceso de supervisión de la gestión de los
fondos propios

PILAR 1FONDOS PROPIOS SUFICIENTES
Para hacer frente
a una crisis
económica

Para poder validar los métodos estadísticos, los bancos estarán obligados a
almacenar datos de información crediticia duranteperiodos largos, de 5 a 7
años, a garantizar su adecuada auditoría y a superar pruebas de "stress testing"

LA ALTA DIRECCION DEL LA
ENTIDAD DEBERA
HACER
CUMPLIR CON:
AUTOEVALUACION...