basilea

Basilea ll parte de la esfru€*ura hásica del Acuedo de 1988 o Elasile I para esÉatdecer exigencias de capitaly
mejora la sensibilidad del marm dla caf*tal a
riqcs que bs bances roFrente esfrer¡tan-

lc

Esto se logrará, en parte, al daptar mepr los req*isitos de capüal al rieqo de perdidas por crffito e introducir
una nueva exigencia de capitd para expq$ck¡*s at riesga de penfk a e*sadapo¡ fallas de operación.
El Comité de Basilea preterde rnantener el n¡ve¡ tdal de los rquisilm r*in*nas de ca¡rilal, propolcionando al
mismo tiempo incentivos para ado$ar bs sÉ{odos sensib*es al dq*r r¡ás avanzados del marm revisado.

Basilea ll combina estos requ¡s¡t*s rnínimas de *ap*td mn
estimular mejoras de la gesÉión de *esgros.

l.1l

etr

ex¿*rnsn $¡peryisor y la

disciplina demercado para

Meta de Basilea ll

La meta genemlde Basilea ll espmnrnml¡ecq¡itffinadecrffidehsbmcosyestinukarmejonasde
gestién de riesgos, foÍaleclenúc ** la dae*lrt¡ e&l si*r*e fhsnfrm.
Esta meta se logrará

mdar*e k intmckrcció*l de arw f*lar€ qre se refuer¿an e* u*o d ofo
i¡ cal[dd de gn procs{E de contrcL

incentivos para gue los bancos aun¡ente*

lá

y que crean

El primerpilar represer¡ta un fort*la*rn*er*o s*gnfFcdfw de los *W{¡erirnFgÉss nríntrnw e5¡iprl¿¿os en el Acuerdo
de 1988, mientras que los p{lares dm y trs refffentan #¡cío*es innovadoras a ta super*siOn del capital.

LlZ Los Trcs Pilares
1,12.1 Pilar 1. Requerimientos mlnimcs de Capital
Constituye el núcleo del l.luer¡o Acuerds d€ Caf*td e irduye una serie de ncvedades 6grn respecto ál anterior, yaque tiene en cuenta la cal*Jad credlticia de tas prestartar*os y torna- defr¡as, en c¡¡e¡rta los riesgos de mercado y
operacional,
Es decir, w cer*ra m la de&-&t
de crédito, riesgo de mercado y

tH @ rquacon y €ü d eáledo de t6 r€S¡erirn¡eritc (b caf*tat por riesgo
dry Wecisld u oFdirrs- ESe rffiirc n* e*M wmndAo en Basilea L

RMC=
Riesga

-::l5'-.-

*-0=8%

trédits + Rfes$o fd*rcado+ Riesgo *perativo

daba ornensarto en Bsa I perwree sin ctrntic.
capital rcgulador cons¡ste en d capltsil mim o mir¡nalo, o sea, rei1¡n6r 6¡¡rnñ¡6s y preftrentes, el cual debe
ser por lo menos el 5096 dél tdal; y, e* capñd ade*¡nal o secrsdab, ffi*s*ent€ en rcerrrits y deudas
El 6% de regueflm¡ento m¡nimo de cepfrdtFle

superiores a cin@ añmde dazo-

Cálculo de los rcquerimientas decap*tal por

rixgo

de

cÉdito

Para la cuantificación del riesgo de crÉdüo, tsm*ksa ll. a difere*cia de Bas*ea I, pmer*a dos opciones o enfoques.
a| Enfoque estándar. Es una extensión de S**ba l, peru inoorpora dementos que permiten una mejor medición
del riesgo de crédito, especiaknente d uso de enrpesas catiñcadss d,B ri6gs pare detenninar las ponderaciones
por riesgo de los acreditados.b) Enfoque basado en calificacbms irsmas {fi8}.Per¡nite cdli*ara los *cditados a través de los modelos
de medición y gestión de los fiesgos desarrs{lds intemarne*te por
bancos.

b

En este enfoque, los bancos tendrán que €rr¡Fr tas epcsicior¡e de la carlera en seis calegorias generales de
tctivos con diferentes carac*erís#cas de riesgo credü¡cbLas categorías de adivos son:
elegibles.wlrefcial, sobem*os,

sis*erna

fna*cbrs, consurix!, valores y ct¡eritas por cobrar

1.12.2 Pilar 2. Proeeso de $upervisiór¡ Bancaria
Su finalidad es aseguÍar que cada banco s¡erte cori g¡?ooel[s
capítal, a partir de una aprecimiii* sdielma de se ¡iryos.

#

*.enre corffi*tes pafa stdttr

l¡a

st¡nciencia de su

ffib,

Este pilar üende a fortales la *¡bw
*ryavimr
mfi el finde que é*e co*ozca efedivamente el
grado de riesgo de las insúituciones que supervisa y a sü vez, eue las rnisr*as c*¡el*en on el capital suficiente de
acuerdo a su perfilde riesgoEn ese tenor, los supervisores deben e\,aluar las divildes d€ riesgo de los bancos y las cuantincaciones que
estos realicen de sus rquerimienlos de cap*td, detÉerdo dar en capirld de de*enninar s¡ándo una...