BasileaII Impacto_en_microfinanzas JPoggi
Páginas: 7 (1519 palabras)
Publicado: 11 de octubre de 2015
Basilea II
Impacto sobre el Sistema Micro
financiero Peruano
Octubre 2006
El Impacto de Basilea II sobre las Entidades
Micro Financieras, parece limitado
Las entidades micro financieras, estarían más inclinadas a
adoptar el método estandarizado de Basilea II.
Las principales fuentes de impacto de este método podrían
provenir de:
Cambio en Ponderadores del Método Estandarizado
Reconocimiento deGarantías Elegibles
Riesgo Operacional
Los ponderadores de riesgo crediticio relevantes para las
micro financieras se mantendrían en el nivel actual
En la estructura de los créditos de las empresas micro financieras predomina la actividad minorista: Créditos MES y Créditos de Consumo
Marzo 2003
Agosto 2006
Hipotecarios para Vivienda
5%
Comerciales
16%
Consumo
28%
A Microempresas
51%Créditos comerciales
Créditos
17%
hipotecarios
5%
Créditos a
microempresas
54%
Créditos de consumo
24%
Ponderadores de Riesgo de Créditos Minoristas
Los ponderadores de las líneas de negocio relevantes para las micro
financieras, no cambiarán con la aplicación del Nuevo Acuerdo de Capital
– Basilea II en el Perú.
B II
B II Perú
Diferencia con tratamiento
actual (B I)
Comercial con Cl.
20% - 150%20% - 150%
Se aplica B II
Comercial sin Cl.
100%
100%
Se aplica B II
Leasing
100%
100%
50%
Consumo
75%
100%
Ninguna
Mes
75%
100%
Ninguna
€ 1 MM
US$ 50 M
US$ 30 M
Límite MES
En este sentido, Basilea II no implica diferencias frente a la normativa
vigente y no generaría ningún impacto en las IMFs.
El reconocimiento de garantías en el NAC es distinto
al método actual
Bajo elmétodo estandarizado de Basilea II solo se admiten garantías financieras
(colaterales en el lenguaje de Basilea) como mitigantes de riesgo de crédito, para el
cálculo del requerimiento de capital.
Colaterales elegibles en el método estandarizado comprensivo :
Cash, depósitos, certificados de depósitos.
Oro.
Deuda soberanas con un rating mayor a BBBonos con un rating mayor a BBBBonos de corto plazo conun rating mayor a A-3/P-3.
Acciones, bonos convertibles
Certificados de fondos mutuos
Acciones, bonos convertibles, incluidas en una bolsa reconocida.
Sin embargo, estas garantías no son significativas
para las Micro Finanzas
En cuanto a los mitigantes de riesgo, el uso de las garantías establecidas en el NAC como
elegibles es modesto en las entidades microfinancieras
Garantías (Agosto 2006)Hipotecas
%
92.70%
Depósitos en efectivo
2.15%
Prenda de joyas y
metales preciosos
1.98%
Prenda maquinaria y
equipos
1.12%
Prenda medios de
transporte
0.75%
Prenda agrícola
0.70%
Bienes en arrendamiento
financiero
0.42%
Prenda minera
0.15%
Prenda de Warrants
0.04%
Por ello, no existiría un efecto significativo sobre el nuevo requerimiento de capital por riesgo
crediticio
El únicoimpacto provendría del establecimiento de
requerimientos de capital por Riesgo Operacional
Resultados del Requerimiento Patrimonial por Riesgo Operacional
(A marzo 2003)
Método
Empresas
Básico
Empresas bancarias
Estandarizado
Alternativo
Nueva
Palanca
Palanca
Actual
585,572
8.59
7.42
Empresas financieras
48,524
7.01
4.65
Cajas municipales
37,777
7.53
5.88
Cajas rurales
8,3347.39
5.73
Edpymes
8,624
2.86
2.07
Empresas bancarias
379,866
8.18
7.42
Empresas financieras
10,957
5.18
4.65
Cajas municipales
6,804
5.91
5.88
Cajas rurales
2,084
6.15
5.73
953
2.16
2.07
Edpymes
Requerimiento
patrimonial
*Estandarizado Alternativo: Utiliza como base para las líneas de negocio retail y comercial el monto de préstamos multiplicado por un
factor “m”(0.035), en vez de los ingresos brutos para el cálculo del requerimiento de capital.
Que ha venido haciendo la SBS?
Cronograma de Trabajo 2003-2006
Evaluación y Adaptación a Estándares del NAC
Pre-implementación
03-III 03-IV 04-I 04-II 04-III 04-IV 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV
Reconocimiento del Estado del
Sistema Bancario Respecto al NAC
Ejercicio de Impacto del Métdodo...
Impacto sobre el Sistema Micro
financiero Peruano
Octubre 2006
El Impacto de Basilea II sobre las Entidades
Micro Financieras, parece limitado
Las entidades micro financieras, estarían más inclinadas a
adoptar el método estandarizado de Basilea II.
Las principales fuentes de impacto de este método podrían
provenir de:
Cambio en Ponderadores del Método Estandarizado
Reconocimiento deGarantías Elegibles
Riesgo Operacional
Los ponderadores de riesgo crediticio relevantes para las
micro financieras se mantendrían en el nivel actual
En la estructura de los créditos de las empresas micro financieras predomina la actividad minorista: Créditos MES y Créditos de Consumo
Marzo 2003
Agosto 2006
Hipotecarios para Vivienda
5%
Comerciales
16%
Consumo
28%
A Microempresas
51%Créditos comerciales
Créditos
17%
hipotecarios
5%
Créditos a
microempresas
54%
Créditos de consumo
24%
Ponderadores de Riesgo de Créditos Minoristas
Los ponderadores de las líneas de negocio relevantes para las micro
financieras, no cambiarán con la aplicación del Nuevo Acuerdo de Capital
– Basilea II en el Perú.
B II
B II Perú
Diferencia con tratamiento
actual (B I)
Comercial con Cl.
20% - 150%20% - 150%
Se aplica B II
Comercial sin Cl.
100%
100%
Se aplica B II
Leasing
100%
100%
50%
Consumo
75%
100%
Ninguna
Mes
75%
100%
Ninguna
€ 1 MM
US$ 50 M
US$ 30 M
Límite MES
En este sentido, Basilea II no implica diferencias frente a la normativa
vigente y no generaría ningún impacto en las IMFs.
El reconocimiento de garantías en el NAC es distinto
al método actual
Bajo elmétodo estandarizado de Basilea II solo se admiten garantías financieras
(colaterales en el lenguaje de Basilea) como mitigantes de riesgo de crédito, para el
cálculo del requerimiento de capital.
Colaterales elegibles en el método estandarizado comprensivo :
Cash, depósitos, certificados de depósitos.
Oro.
Deuda soberanas con un rating mayor a BBBonos con un rating mayor a BBBBonos de corto plazo conun rating mayor a A-3/P-3.
Acciones, bonos convertibles
Certificados de fondos mutuos
Acciones, bonos convertibles, incluidas en una bolsa reconocida.
Sin embargo, estas garantías no son significativas
para las Micro Finanzas
En cuanto a los mitigantes de riesgo, el uso de las garantías establecidas en el NAC como
elegibles es modesto en las entidades microfinancieras
Garantías (Agosto 2006)Hipotecas
%
92.70%
Depósitos en efectivo
2.15%
Prenda de joyas y
metales preciosos
1.98%
Prenda maquinaria y
equipos
1.12%
Prenda medios de
transporte
0.75%
Prenda agrícola
0.70%
Bienes en arrendamiento
financiero
0.42%
Prenda minera
0.15%
Prenda de Warrants
0.04%
Por ello, no existiría un efecto significativo sobre el nuevo requerimiento de capital por riesgo
crediticio
El únicoimpacto provendría del establecimiento de
requerimientos de capital por Riesgo Operacional
Resultados del Requerimiento Patrimonial por Riesgo Operacional
(A marzo 2003)
Método
Empresas
Básico
Empresas bancarias
Estandarizado
Alternativo
Nueva
Palanca
Palanca
Actual
585,572
8.59
7.42
Empresas financieras
48,524
7.01
4.65
Cajas municipales
37,777
7.53
5.88
Cajas rurales
8,3347.39
5.73
Edpymes
8,624
2.86
2.07
Empresas bancarias
379,866
8.18
7.42
Empresas financieras
10,957
5.18
4.65
Cajas municipales
6,804
5.91
5.88
Cajas rurales
2,084
6.15
5.73
953
2.16
2.07
Edpymes
Requerimiento
patrimonial
*Estandarizado Alternativo: Utiliza como base para las líneas de negocio retail y comercial el monto de préstamos multiplicado por un
factor “m”(0.035), en vez de los ingresos brutos para el cálculo del requerimiento de capital.
Que ha venido haciendo la SBS?
Cronograma de Trabajo 2003-2006
Evaluación y Adaptación a Estándares del NAC
Pre-implementación
03-III 03-IV 04-I 04-II 04-III 04-IV 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV
Reconocimiento del Estado del
Sistema Bancario Respecto al NAC
Ejercicio de Impacto del Métdodo...
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