Bonos

“relación dinámica existente entre o bonos grados de inversión y los CDS”

Podemos ver que el riesgo corporativo y los bonos soberanos se encuentran como los más recientes activos seguros parabeneficiar de la negociación de los contratos derivados asociados.
Un CDS es un contrato que provee protección contra el riesgo de crédito presente en cualquier compañía o país. Quien compra dichaprotección hace pagos periódicos l vendedor hasta que incumpla o llegue a la fecha de vencimiento del contrato. O lo que primero ocurra. Si se incumple, el comprador o compensado por la pérdida incurridacomo resultado del endeudamiento que es igual a la diferencia entre el valor nominal del bono adecuado y su valor de mercado luego del incumplimiento; los CDS representan alrededor de la mitad delmercado de derivados de crédito lo cual son los más líquidos de arios de los derivados corrientemente transados y forman los bloques básicos de construcción para los más complejos y estructuradosproductos de crédito, estos dan la oportunidad de negociar de una manera fácil. El riesgo de crédito. Muchas buenas corporativas son comprados por inversionistas lo cual las tienen hasta el vencimiento.
Enun mercado de CDS’S el que vende hace un acuerdo para compensar al comprador por si un evento de incumplimiento ocurre antes del vencimiento del contrato sino ocurre el incumplimiento antes delcumplimiento el vendedor no paga nada, el vendedor no pagara por lo contario el vendedor compra una tarifa esto se llama tasa constante pagadera trimestralmente hasta el vencimiento o incumplimiento.
Elriesgo de crédito se fija según los enfoques, los modelos estructurales los cuales se basan en el valor de la empresa y el segundo el cuales se denomina de forma reducida o en modelos basados en laintensidad, en lugar, asume que el momento de incumplimiento se expresa en una tasa de riesgo.
Los CD son derivados y transados en el mercado OTC principalmente en Londres y en Nueva York; l tasa de...