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FINANZAS INTERNACIONALES
PRIMERA PARTE ( PORTAFOLIO DE INVERSIONES)
NOMBRE: JESSICA E. PESANTEZ N.
FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2014
Elección de las Empresas – Análisis
Se sabe que se dispone de un capital para invertir de 500 000 USD mediante el simulador virtual de yahoo.finance.com.
1.1) El análisis de los 3 indicadores: (3indices.xlx)





El índice de Nasdaq y DJI son los másconocidos; cuyas empresas que las integran conforman mayoritariamente el mercado mundial de bienes y servicios. Y por otro lado, escogí UST debido a que “ProShares Ultra 10.7” (UST) busca resultados de inversión diarias que corresponden a dos veces (200%) el desempeño diario del Índice de Barclays Capital 10.7 Año US Treasury (el índice). El Índice emitió públicamente, los títulos del Tesoroestadounidense con un vencimiento restante de entre 7 y 10 años, no son convertibles, denominados en dólares de los Estados Unidos, son calificados (por lo menos Baa3 por Moody 's Investors o BBB- por S & P), son a tipo fijo, y con más de $ 250 millones. El Índice está ponderado por el valor de mercado relativo de todos los valores que satisfacen los criterios de índice.(https://www.google.com/finance?cid=37152, 2014)
1.2) Para comenzar, es preciso recalcar que la toma de decisión proviene de la lista de empresas dentro del índice de Dow Jones Industrial Average (DJI).
















Si bien es necesario que las empresas que sean tomadas en cuenta por un rendimiento positivo, trayectoria y prestigio, riesgo de mercado, pero también a su vez que su crecimiento de precioscerrados ajustados históricos entre empresas puedan ser contrarrestados; es decir, que si alguna empresa empieza a perder, el crecimiento positivo de otra cubra ese riesgo. Por ello es preciso aclarar que el papel que desempeñaré será de cobertura de riesgo; realizaré un análisis inverso; es decir que mediante un “Análisis de Componentes Principales”; observaré dentro de las 30 empresas que componenDJI los precios ajustados de cada una para ver, cuales son opuestas para en primera instancia garantizar el riesgo; (Lo ideal sería como a continuación).







y en segunda fase, en base a las empresas que se encuentren dentro de la posición que deseo, analizaré cada una de ellas en base a sus indicadores financieros y nivel de riesgo y buenos manejos administrativos que garanticen encierta medida una buena inversión en las acciones, ya que todas las empresas que se incluyen cotizándose aquí se caracterizan por ser sólidas y con buenas prácticas. Por lo tanto, mi deber será hallar lo más óptimo entre ellas.
A continuación está corrido el ACP en la matriz de correlación para las TODAS LAS 30 EMPRESAS (precios ajustadoscerrados30empresas.xls) comprendidas en el índice de DOW JONES:De las cuales veo rescatable comenzar con una pre-selección entre las siguientes empresas por el lado superior como vemos están GS, CSC, JPM, MSFT, JNJ y BA, NIKE. Y al lado inferior, XOM, VZ, CVX (CHEV), CAT, IBM, KO. Y si vuelvo a correr el ACP para estas 14 empresas el modelo gráficamente se ve de la siguiente manera:

Entonces brevemente para continuar descartandoposibilidades:
Una vez analizado y en cierta manera garantizado que los precios de cierres crezcan en un sentido lo más opuesto (lejano) posible entre sí. De las 14 empresas seleccionadas; será necesario analizar la rentabilidad y el riesgo que estas posean. Evidentemente para seleccionar una empresa es primordial evaluar su prestigio, actividad económica (análisis financiero); y en base a ello irejecutando el resto de análisis que me permitirán determinar cuál es la más apropiada.
Pero ahora he decidido relacionar la tasa de crecimiento de los precios de cierre; que se sean susceptible de cubrir el riesgo, y luego de separar los más idóneos (menor riesgo posible, con el mayor rendimiento), haré un subgrupo de empresas con las cuales haré el análisis respectivo financiero y escogeré...