CALCULO DE CETES

CASO PRÁCTICO DE CETES
Suponga que de acuerdo a la convocatoria del Banco de México el monto a subastar de CETES para la siguiente semana es por los siguientes montos y plazos:PLAZO MONTO DE LA EMISIÓN
28 DIAS $3,000,000,000
91 DIAS 5,000,000,000
182 DIAS 3,500,000,000
364 DIAS 3,000,000,000Las instituciones participantes con los montos y tasas de descuento ofrecidas (posturas) aparecen en el siguiente cuadro:
INTERMEDIARIO PLAZO POSTURA MONTO$ TASA DE DESCUENTO Monto Asignado Acumulado Importe sobre tasa Descuento Precio de los cetes
Casa de bolsa “VEC” 28 días $480,000,000.00 5.05% $480,000,000.00 $480,000,000.00$24,240,000.00 10 X 5.13% = 51.34% = 0.001426139 X 28 0.039931889
Fondo “TU DINERO” 28 días $680,000,000.00 5.10% $680,000,000.00 $1,160,000,000.00 $34,680,000.00 360
Sociedad deinversión "Ahorro Seguro" 28 días $440,000,000.00 5.11% $440,000,000.00 $1,600,000,000.00 $22,484,000.00
Banco “CEO” 28 días $905,000,000.00 5.18% $905,000,000.00 $2,505,000,000.00$46,879,000.00
S.I. MEX. EFECTIVO 28 días $530,000,000.00 5.20% $495,000,000.00 $3,000,000,000.00 $25,740,000.00
Banco SOMEC 28 días $505,000,000.00 5.25% $-$3,000,000,000.00 $154,023,000.00
5.20% Tasa Única mercado Primario Importe de emisión $3,000,000,000.00
Tasa Única mercado secundario 5.13%Descuento por cete 9.960068111

Monto Asignado Acumulado Importe sobre tasa Descuento Precio de los cetes
Banco “CEO” 91 días $1,500,000,000.00 4.80% $1,500,000,000.00$1,500,000,000.00 $72,000,000.00 10 X 4.92% = 49.19% = 0.0013663 X 91 0.1243333
Banco SOMEC 91 días $1,120,000,000.00 4.85% $1,120,000,000.00 $2,620,000,000.00 $54,320,000.00 360...