Calculo financiero
1+r: aumento o perdida del poder adquisitivo
Unidad 2:Capitalización:
Descuento
Simple: se calcula siempre sobre el mismo capital final.
Compuesta: se calcula sobre el capital final del periodo siguiente.
SIMPLE
COMPUESTA
TNA1 ≠ TNAn
Capitalinicial C0 = Cn(1-dn-…-d2-d1)
Capital inicial C0 = Cn(1-dn)…(1-d2)(1-d1)
Descuento periodico Dn = Cn*dh
Descuento periodicoDn = Ch*dh
Descuento acumulado D(n - 0) = Cn(dn+…+d2+d1)
Descuento acumulado D(n - 0) = Cn[1-(1-dn)…(1-d2)(1-d1)]
Tasa punta contra punta d(n - 0) =dn+…+d2+d1
Tasa punta contra punta d(n - 0) = [1-(1-dn)…(1-d2)(1-d1)]
TNA1 = TNAn
Capital inicial C0 = Cn(1-n*d)
Capital inicialC0 = Cn(1-dn)^n
Descuento periodico Dn = Cn*d
Descuento periodico Dn = Ch*d
Descuento acumulado D(n - 0) = Cn*d*n
Descuento acumuladoD(n - 0) = Cn[1-(1-dn)^n]
Tasa punta contra punta d(n - 0) = d*n
Tasa punta contra punta d(n - 0) = [1-(1-dn)^n]
Unidad 3
Refinanciación de pasivo
Tasa de pacto: es latasa para calcular los intereses que incluye cada documento. La ∑ de los valores actuales (VA) de los documentos es igual al valor del préstamo.
VP = VA1 + VA2
VP = VN1/(1+ip30)45/30 + VN/(1+ip30)60/30
Valor tecnico: valor de cancelacion de la deuda
VT30 = VN1/(1+ip30)15/30 + VN/(1+ip30) 30/30
Valor de Mercado: valor de la cotizacion de la deuda en el mdo
VN30 = VN1/(1+im30)15/30 +VN/(1+im30) 30/30
Unidad 4
Operaciones en moneda extranjera
Rendimiento Swap: resultado por tenencia
Operaciones Pasivas
Operaciones Activas
iSwap
TCC1 - TCV0/TCV0
TCV1 - TCC0/TCC0...
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