cambio estructural
Páginas: 4 (917 palabras)
Publicado: 22 de julio de 2013
ECONOMETRIA SESION 6 – GP4GT2
Objetivos: Comprobar la existencia de un cambio estructural en el modelo.
Metodología: La existencia del cambio estructural la comprobaremos mediante el métodografico y un contraste de Chow.
1. Método grafico: Tras introducir el comando “QUICK/GRAPH/INCN/LINE GRAPH” obtenemos la representación de la variable dependiente (GP y FBCF en nuestro modelo), en la quepodemos observar como hay una variación fuerte en nuestro modelo, lo cual parece indicar que existe un cambio estructural.
2. Contraste de ruptura total: Para realizar el contraste de Chow esnecesario especificar un modelo restringido y uno no restringido. Es decir:
Y el modelo sin restricciones o de ruptura total que será:
Cada uno de los modelos se estima MCO y se realiza el siguientecontraste para verificar si existe o no cambio estructural que afecte a todos los parámetros de la ecuación del modelo.
Y el estadístico a utilizar será:
3. Contraste de ruptura parcial: Secontrasta la estabilidad de la pendiente de regresión suponiendo que los niveles son distintos.
Y el modelo sin restricciones o de ruptura total que será:
Para considerar un modelorestringido con la misma pendiente y distintas ordenadas en el origen, generaremos las variables F1 (columna de 1 para las primeras cinco observaciones y el resto 0) y F2 (columna de 0 para las primerascinco observaciones y el resto 1).
4. Verificación de cambio estructural en la ordenada en el origen: Se verifica la homogeneidad de la ordenada en el origen suponiendo que las pendientes de regresiónson distintas.
Y el modelo sin restricciones o de ruptura total que será:
Para considerar este modelo restringido incluiremos los regresores ficticios GP*F1, GP*F2, FBCF*F1 y FBCF*F2.Resultados:
1. Observando el análisis gráfico de nuestra variable endógena podemos deducir dos subperíodos de tiempo diferenciados. Antes del 2001 vemos un crecimiento moderado (subperíodo 1) y a...
Objetivos: Comprobar la existencia de un cambio estructural en el modelo.
Metodología: La existencia del cambio estructural la comprobaremos mediante el métodografico y un contraste de Chow.
1. Método grafico: Tras introducir el comando “QUICK/GRAPH/INCN/LINE GRAPH” obtenemos la representación de la variable dependiente (GP y FBCF en nuestro modelo), en la quepodemos observar como hay una variación fuerte en nuestro modelo, lo cual parece indicar que existe un cambio estructural.
2. Contraste de ruptura total: Para realizar el contraste de Chow esnecesario especificar un modelo restringido y uno no restringido. Es decir:
Y el modelo sin restricciones o de ruptura total que será:
Cada uno de los modelos se estima MCO y se realiza el siguientecontraste para verificar si existe o no cambio estructural que afecte a todos los parámetros de la ecuación del modelo.
Y el estadístico a utilizar será:
3. Contraste de ruptura parcial: Secontrasta la estabilidad de la pendiente de regresión suponiendo que los niveles son distintos.
Y el modelo sin restricciones o de ruptura total que será:
Para considerar un modelorestringido con la misma pendiente y distintas ordenadas en el origen, generaremos las variables F1 (columna de 1 para las primeras cinco observaciones y el resto 0) y F2 (columna de 0 para las primerascinco observaciones y el resto 1).
4. Verificación de cambio estructural en la ordenada en el origen: Se verifica la homogeneidad de la ordenada en el origen suponiendo que las pendientes de regresiónson distintas.
Y el modelo sin restricciones o de ruptura total que será:
Para considerar este modelo restringido incluiremos los regresores ficticios GP*F1, GP*F2, FBCF*F1 y FBCF*F2.Resultados:
1. Observando el análisis gráfico de nuestra variable endógena podemos deducir dos subperíodos de tiempo diferenciados. Antes del 2001 vemos un crecimiento moderado (subperíodo 1) y a...
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