Capitulo 17 Gujarati

CAPÍTULO 17
MODELOS ECONOMÉTRICOS DINÁMICOS: MODELOS AUTORREGRESIVOS Y DE REZAGOSDISTRIBUIDOS (ejercicios del 1-7)


17.1. Explique, de manera breve, si las siguientes afirmaciones sonverdaderas, falsas o inciertas:
a) Todos los modelos econométricos son en esencia dinámicos.
b) El modelo de Koyck no tiene mucho sentido si algunos coeficientes de los rezagos distribuidos son positivos yotros negativos.
c) Si los modelos de Koyck y de expectativas adaptativas se estiman mediante MCO, los estimadores serán sesgados pero consistentes.
d) En el modelo de ajuste parcial, los estimadoresde MCO son sesgados en muestras finitas.
e) En presencia de una o varias regresoras estocásticas y de un término de error autocorrelacionado, el método de variables instrumentales produceestimaciones insesgadas y consistentes.
f) En presencia de una variable regresada rezagada como variable regresora, el estadístico
d de Durbin-Watson para detectar autocorrelación es prácticamente inútil.
g)La prueba h de Durbin es válida en muestras grandes y pequeñas.
h) La prueba de Granger es una prueba de precedencia más que de causalidad.
RESPUESTA 17.1:
a) Falso: Los modelos econométricos sondinámicos si retratan la trayectoria temporal de la variable dependiente con respecto a sus valores anteriores. Modelos que utilizan datos transversales no son dinámicos, que el que utiliza modelos deregresión de panel con valores rezagados de la regresión.
b) Verdadero: El modelo Koyck asume que todos los coeficientes de retardos distribuidos tienen el mismo signo.
c) Falso: Los estimadoresestán sesgados, así como inconsistentes.
d) Verdadero: Como prueba, ver el texto Johnston citada en la nota n º 30. En el modelo de ajuste parcial, los estimadores de MCO son sesgados en muestrasfinitas.
e) Falso: El método produce estimaciones consistentes, aunque en pequeñas muestras de las estimaciones así obtenidas son parciales.
g) FALSO: En sentido estricto es válido en muestras grandes....