Captación de Documentos

INGENIERÍA E CONÓMICA A VANZADA
PROFESOR: JULIO E. VILLARREAL NAVARRO
TALLER 1: MERCADOS FINANCIEROS Y PRECIOS
FECHA DE ENTREGA : 28 DE OCTUBRE DE 2013

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Desarrollar en equipos demáximo 4 y mínimo 3 personas.
Los problemas que no presenten un procedimiento explícito tendrán calificación
de 0.
La solución de este taller debe ser impresa y entregada al profesor el día
acordadoarriba antes del comienzo de clase.
Sospechas de fraude en la solución del taller serán manejadas según los
Reglamentos de Pregrado y Posgrado de la Universidad de los Andes.

Los problemas 1, 2y 3 buscan reforzar sus conocimientos en teoría de eficiencia
del mercado.

Problema 1. (25 PTS)En este ejercicio considere las siguientes acciones y/o
índices bursátiles: CitiGroup, Inc.,
ToyotaMotor Corporation,
Amazon.com Inc, Google Inc y S&P 500.
a. (5 PTS) Grafique los registros diarios de precios de las acciones
mencionadas en los últimos 3 años (Julio 1 de 2010 – Julio 1 de 2013).Use el precio de cierre.
b. (5 PTS) Grafique un histograma (con clases de 0.5% de ancho) de los
retornos logarítmicos de cada una de las acciones. A simple vista,
¿Se puede intuir algo respecto ala distribución que siguen los
retornos logarítmicos? ¿Existe algún tipo de asimetría en los
histogramas?
c. (5 PTS) Realice una prueba de bondad de ajuste para determinar la
distribución quesiguen los retornos logarítmicos de las acciones.
Especifique detalladamente los elementos de la prueba estadística y
grafique sus resultados.
d. (5 PTS) Determine un intervalo de confianza para elprecio de cada
una de las acciones en las próximas 15 semanas.
e. (5 PTS) Realice un diagrama de dispersión de los retornos logarítmicos
en el día vs los retornos logarítmicos en el día
de cada unade
las acciones. Calcule el coeficiente de correlación entre las series
mencionadas y concluya acerca de los resultados obtenidos de
acuerdo a la eficiencia de mercado.

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TALLER 1:...