CASO 1 Riesgo de Mecado y Basilea














RIESGO DE MERCADO Y BASILEA

CASO 1






Integrantes:
Augusto Anyosa
Miguel Costa
Fiorella Godoy
Gisella Llanos
Profesor: Miguel Flores Bahamonde
Ciclo: 2014-2

1. Coninformación de los archivos adjuntos calcular el ratio de capital global de las empresas del sistema bancario peruano al mes de junio. Establecer un ranking de empresas en función delratio de capital global e indicar cuales son las empresas que se encuentran cerca del límite regulatorio (11%).












































2. Con información de la SBScalcular el ratio de capital global para las entidades de microfinanzas siguientes: Cajas Municipales y Cajas Rurales. Establecer un ranking de empresas en función del ratio de capitalglobal e indicar cuales son las empresas que se encuentran cerca del límite regulatorio (11%) y del ratio sombra (14%)


























































3. Si la SBSredujera el porcentaje de requerimiento de riesgo crediticio para los activos que ponderan 100% a 90% cual sería el efecto en el ratio de capital global.

|4. Pensando en Basilea III, la SBS ha determinado que se debe constituir un capital adicional por concentración geográfica de 0.30% de la cartera crediticia(cartera bruta) para los siguientes bancos que registran una mayor concentración: Banco Azteca, Banco Ripley y Banco Falabella. Determine el impacto de esto en capital y ratio de capitalde estas empresas














5. Con miras a Basilea III, la SBS ha determinado que se debe constituir un capital adicional de 0.20% de las inversiones por riesgo de tasa de interéscomo capital adicional de las siguientes entidades financieras: Deutsche Bank y City Bank. Determine el impacto de esto en el capital de estas empresas.